| 目录 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·本文章节安排 | 第10-11页 |
| 第二章 相关理论回顾 | 第11-30页 |
| ·套期保值理论 | 第11-18页 |
| ·传统套期保值理论 | 第11-13页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第13页 |
| ·现代组合投资套期保值理论 | 第13-18页 |
| ·最小方差(Risk Minimization) | 第14-16页 |
| ·均值-方差分析(Mean-Variance Approach) | 第16-17页 |
| ·风险-报酬权衡(Risk.Return Trade-off) | 第17-18页 |
| ·最优套期保值比率-传统线性回归模型 | 第18-22页 |
| ·简单线性回归模型(OLS) | 第18-19页 |
| ·基于协整关系的线性回归模型(OLS) | 第19页 |
| ·双变量自回归模型B-VAR | 第19-20页 |
| ·误差修正模型(VECM) | 第20-22页 |
| ·单变量GARCH模型 | 第22-24页 |
| ·多元GARCH模型 | 第24-29页 |
| ·VECH模型 | 第25-26页 |
| ·BEKK模型 | 第26-27页 |
| ·常相关多元GARCH(CCC GARCH)模型 | 第27-28页 |
| ·动态相关多元GARCH(DCC GARCH)模型 | 第28页 |
| ·Copula—GARCH模型 | 第28-29页 |
| ·套期保值的效果评价 | 第29-30页 |
| 第三章 研究方法 | 第30-32页 |
| ·动态套期保值比率表达式推导 | 第30页 |
| ·基于协整理论的VECM-BEKK模型的构建 | 第30-32页 |
| ·GARCH模型分布函数的选取 | 第30-31页 |
| ·VECM-BEKK模型 | 第31-32页 |
| 第四章 二元VECM-BEKK模型的套期保值比率实证研究 | 第32-41页 |
| ·数据样本 | 第32-33页 |
| ·描述性统计 | 第33-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| ·VECM-BEKK模型参数估计以及方差预测 | 第39-40页 |
| ·二元VECM-BEKK模型的套期保值效果分析和结论 | 第40-41页 |
| 第五章 主要结论和进一步研究方向 | 第41-43页 |
| ·主要工作和结论 | 第41-42页 |
| ·主要创新点 | 第42页 |
| ·下一步工作和展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
