基于指数Lévy过程的有限时间破产概率的研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 引言	第8-14页
·研究背景及意义	第8-13页
·研究现状	第13页
·主要工作	第13-14页
第二章 Lévy 过程	第14-24页
·Lévy 的概念与性质	第14-16页
·路径属性	第16页
·无后效性	第16页
·几种常见的Lévy 过程	第16-22页
·泊松过程	第17-18页
·复合泊松过程	第18-20页
·布朗运动	第20-21页
·Gamma 过程	第21页
·VG 过程	第21-22页
·本章小结	第22-24页
第三章 盈余模型	第24-30页
·重尾分布	第24-25页
·重尾分布的性质	第25-26页
·盈余模型	第26-29页
·本章小结	第29-30页
第四章 几种具体的风险模型	第30-36页
·投资组合	第30-31页
·带跳跃的几何布朗运动	第31-32页
·VG 模型	第32-33页
·稳定过程模型	第33-34页
·ψ_θ(α)的说明	第34-35页
·本章小结	第35-36页
第五章 模型应用	第36-42页
·VG 模型的参数估计	第36-37页
·实证检验	第37-41页
·本章小结	第41-42页
第六章 总结和展望	第42-43页
致谢	第43-44页
参考文献	第44-46页
攻硕期间所取得的研究成果	第46-47页