| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 绪论 | 第7-11页 |
| 1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 2 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 3 研究思路及论文结构 | 第9-11页 |
| 第一章 Copula函数简介 | 第11-21页 |
| ·Copula函数的概念及性质 | 第11-14页 |
| ·Copula函数的概念 | 第11-12页 |
| ·Copula函数的性质 | 第12-13页 |
| ·Copula函数示例 | 第13-14页 |
| ·Copula函数的统计推断 | 第14-16页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第14-15页 |
| ·Copula函数的非参数估计方法 | 第15-16页 |
| ·Copula函数的模拟技术 | 第16页 |
| ·Copula与相依结构 | 第16-21页 |
| ·线性相关系数 | 第17页 |
| ·Spearman等级相关系数 | 第17页 |
| ·Kendall等级相关系数 | 第17页 |
| ·尾相依性测度 | 第17-21页 |
| 第二章 基于线性相关系数的违约相关性分析 | 第21-27页 |
| ·违约相关性的成因分析 | 第21-22页 |
| ·经验相关性的计算 | 第22-23页 |
| ·信用风险因子模型中的违约相关性 | 第23-24页 |
| ·强度模型中违约相关性计算 | 第24-25页 |
| ·生存时间相关性的计算 | 第25-26页 |
| ·违约到达时间(Time-Until-Default) | 第25页 |
| ·生存函数 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 潜变量模型中相依结构分析 | 第27-37页 |
| ·信用组合刻画 | 第27-28页 |
| ·潜变量模型(Latent Variable Models) | 第28页 |
| ·潜变量模型与Copula结构 | 第28-30页 |
| ·CreditMetrics、KMV模型中的正态Copula | 第30-31页 |
| ·、正态Copula结构在度量违约相关性时的缺陷 | 第31-32页 |
| ·、正态潜变量模型与t潜变量模型的比较 | 第32-33页 |
| ·t-Copula不同自由度对尾相依性刻画的影响 | 第33-34页 |
| ·潜变量模型中的非正态Copula | 第34-36页 |
| ·用尾相关系数来度量违约相关性 | 第36-37页 |
| 第四章 指数Copula函数在违约相关性测度中的应用 | 第37-43页 |
| ·简约式模型 | 第37-38页 |
| ·二维Marshall-Olkin Copula | 第38-39页 |
| ·Marshall-Olkin Copula下Spearmanρ_S与线性相关系数ρ的比较 | 第39-41页 |
| ·多维Marshall-Olkin Copula函数 | 第41-42页 |
| ·Spearman相关系数的估计 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 关于Copula函数选择的初探 | 第43-51页 |
| ·Copula函数的参数的估计 | 第43-44页 |
| ·模型的拟合优度检验 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-49页 |
| ·样本数据分析 | 第45页 |
| ·Copula函数参数估计 | 第45-47页 |
| ·拟合优度检验 | 第47-49页 |
| ·拟合结果比较分析 | 第49页 |
| ·、本章小结 | 第49-51页 |
| 结语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录:文中一些计算的相应Matlab程序 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
