基于期权理论的汇率风险分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景和方法 | 第10-15页 |
| ·本文的研究内容和主要贡献 | 第15-16页 |
| 2 具有汇率风险的金融期权评价 | 第16-28页 |
| ·正态过程和维纳过程 | 第16-17页 |
| ·期权定价的BLACK-SCHOLES 方程 | 第17-20页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第20-24页 |
| ·带有汇率参数的期权定价公式 | 第24-27页 |
| ·跨国投资的汇率风险管理 | 第27-28页 |
| 3 具有汇率风险投资的实物期权评价 | 第28-34页 |
| ·实物期权的基本理论 | 第28页 |
| ·一期二项式期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·多期二项式期权定价模型 | 第30-32页 |
| ·期权在跨国经营中管理汇率风险的作用 | 第32-34页 |
| 4 汇率波动过程影响下的期权定价分析 | 第34-47页 |
| ·鞅论基础 | 第35-39页 |
| ·推导 Black-Scholes 公式的鞅方法 | 第39-41页 |
| ·汇率波动过程 | 第41页 |
| ·汇率影响下的期权评价 | 第41-44页 |
| ·汇率波动对期权价值影响分析 | 第44-47页 |
| 5 基于实物期权理论的跨国企业汇率风险分析 | 第47-53页 |
| ·模型的构建 | 第47-49页 |
| ·跨国公司决策 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第51-53页 |
| 6 主要工作与研究展望 | 第53-55页 |
| ·主要工作 | 第53-54页 |
| ·有待解决的问题 | 第54-55页 |
| 致 谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第59页 |
