投资组合风险与期权二叉树

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-11页
·研究的背景与现状	第6-8页
·市场风险管理的一些假设	第8-9页
·本文的内容安排	第9-11页
第二章 半方差模型及遗传算法求解	第11-22页
·半方差模型的提出	第11-15页
·改进半方差模型及遗传算法求解	第15-19页
·遗传算法中早熟问题的处理	第19-22页
第三章 VaR与CVaR的性质	第22-39页
·VaR的概念及其计算方法	第22-26页
·VaR的一阶二阶导数	第26-30页
·CVaR的概念和性质	第30-33页
·CVaR的一阶二阶导数与仿真	第33-39页
第四章 期权二叉树与期权风险	第39-55页
·期权的套利	第39-42页
·几何布朗运动与期权定价	第42-47页
·期权的二叉树定价	第47-52页
·期权定价中的风险度量	第52-55页
第五章 收益预测方法	第55-60页
·传统预测方法	第55-56页
·神经网络预测方法	第56-60页
结束语	第60-61页
硕士期间发表论文情况	第61-62页
致谢	第62-63页
参考文献	第63-67页
西北工业大学 学位论文知识产权声明书	第67页
西北工业大学学位论文原创声明	第67页