扩展SV模型与股票指数期货定价

摘要	第1-9页
ABSTRACT(英文摘要)	第9-10页
第一章 绪论	第10-17页
§1.1 股票指数期货的产生和发展	第10页
§1.2 股票指数期货市场功能	第10-12页
§1.3 股票指数期货定价的研究历史	第12-16页
§1.4 本文的主要工作	第16-17页
第二章 基于SV模型的股票指数期货定价	第17-25页
§2.1 SV模型简介	第17-19页
§2.2 SV模型的参数估计方法简介	第19页
§2.3 基于SV模型的股票指数期货定价	第19-25页
第三章 扩展SV模型参数估计	第25-40页
§3.1 特征函数估计SV模型	第25-31页
§3.2 厚尾SV模型的经验特征函数估计	第31-39页
§3.3 数值积分和最优化方法	第39-40页
第四章 期货定价的实证研究	第40-59页
§4.1 SV模型的经验特征函数估计的样本	第40-41页
§4.2 厚尾SV模型参数的经验特征函数估计	第41-51页
§4.3 厚尾SV模型的拟合指数期货的结果	第51-59页
结论	第59-60页
附录A 数值积分和最优化方法	第60-62页
A.1 Gauss-Hermite数值积分方法	第60页
A.2 Nelder-Mead单纯形最优化方法	第60-62页
参考文献	第62-64页
致谢	第64页