| 致谢 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| 摘要(英文) | 第4-6页 |
| 一 前言 | 第6-7页 |
| 二 可转债风险特征分析 | 第7-9页 |
| 三 可转债在投资组合中的效用分析 | 第9-15页 |
| (一) 各种资产的风险收益特征对比 | 第9-10页 |
| (二) 模型的构造和样本指数的选择 | 第10-11页 |
| (三) 有效资产组合的计算 | 第11-13页 |
| (四) 有效边界的构造及比较 | 第13-15页 |
| 四 可转债的理论价格与实际价格分析 | 第15-17页 |
| (一) 可转债的定价模型 | 第15-16页 |
| (二) 国电转债定价分析 | 第16-17页 |
| (三) 对14只可转债的定价分析 | 第17页 |
| 五 结论 | 第17-19页 |
| 附表 | 第19-20页 |
| 参考文献 | 第20-21页 |