| 引言 | 第1-9页 |
| 第一章 永久百慕大期权的二叉树定价 | 第9-19页 |
| §1．1 欧式期权与美式期权的二叉树方法 | 第9-10页 |
| §1．2 永久百慕大期权的二叉树方法 | 第10-11页 |
| §1．3 永久百慕大期权的定价公式 | 第11-16页 |
| §1．4 r，q，K对期权价格的影响 | 第16-17页 |
| §1．5 数值算例 | 第17-19页 |
| 第二章 连续型永久百慕大期权的定价 | 第19-33页 |
| §2．1 Black-Scholes模型简介 | 第19-21页 |
| §2．2 连续型永久百慕大期权的数学模型 | 第21-22页 |
| §2．3 连续型永久百慕大期权的定价公式 | 第22-27页 |
| §2．4 参数r，q，σ，K对期权价格的影响 | 第27-30页 |
| §2．5 数值算例 | 第30-33页 |
| 第三章 带跳跃-扩散项的永久百慕大期权的定价 | 第33-42页 |
| §3．1 带跳跃-扩散项的永久百慕大期权的数学模型 | 第33-34页 |
| §3．2 带跳跃-扩散项的永久百慕大期权的定价公式 | 第34-41页 |
| §3．3 参数r，q，σ，K对期权价格的影响 | 第41-42页 |
| 小结 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |