| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1．1 研究背景与问题的提出 | 第9-10页 |
| 1．2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1．3 论文的研究思路和主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 再保险策略模型基础 | 第14-21页 |
| 2．1 效用理论再保险模型基础 | 第14-15页 |
| 2．2 再保险安排的动态模型基础 | 第15-17页 |
| 2．3 再保险策略风险类研究基础模型 | 第17-20页 |
| 2．4 HJB方程 | 第20-21页 |
| 第3章 分红险超额再保险连续红利决策 | 第21-28页 |
| 3．1 模型原理及基本假设 | 第21-22页 |
| 3．1．1 模型原理 | 第21页 |
| 3．1．2 模型的基本模型假设 | 第21-22页 |
| 3．2 期望回报和微分方程 | 第22-23页 |
| 3．2．1 扩散的微分方程 | 第22页 |
| 3．2．2 策略变量及其变换 | 第22-23页 |
| 3．3 回报函数的凹凸特性 | 第23-24页 |
| 3．4 最优回报与HJB方程 | 第24-28页 |
| 3．4．1 最优回报及对应的HJB方程形式 | 第24-25页 |
| 3．4．2 最优回报方程与HJB方程同解的证明 | 第25-28页 |
| 第4章 超额再保险连续型红利策略 | 第28-32页 |
| 4．1 保险人可获支持没有上限(即任何时候都可以使超额额度为无穷) | 第28-30页 |
| 4．2 超额再保险原保险人可获有限支持(即只有在特定范围才能有a无穷，即不买再保险) | 第30-32页 |
| 第5章 超额再保险其他形式的红利策略 | 第32-38页 |
| 5．1 超额再保险红利离散型模型 | 第32-34页 |
| 5．2 再保险和原保险费用附加不同时的再保险及红利安排 | 第34-35页 |
| 5．2．1 η<δ情况下模型的状况 | 第34页 |
| 5．2．2 η>δ情况下模型的状况 | 第34-35页 |
| 5．3 比例再保险与超额再保险的比较分析 | 第35-38页 |
| 第6章 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第44页 |
