| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 绪论 | 第6-8页 |
| 第一章 相关文献综述 | 第8-28页 |
| ·描述利率动态的期限结构 | 第8-20页 |
| ·衡量利率风险的持续期 | 第20-28页 |
| 第二章 债券市场利率期限结构分析 | 第28-48页 |
| ·利率动态过程中的非线性因素 | 第28-34页 |
| ·利率动态过程的实现方法 | 第34-36页 |
| ·实证结果与分析 | 第36-48页 |
| 第三章 债券市场利率风险管理研究 | 第48-66页 |
| ·债券市场利率风险因素分析 | 第48-52页 |
| ·动态随机利率风险管理模型 | 第52-60页 |
| ·利率风险免疫的债券组合管理 | 第60-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-76页 |
| 附录 | 第76页 |