| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景 | 第7-12页 |
| ·本文所做的工作 | 第12-14页 |
| 第二章 金融市场风险管理定量分析概述 | 第14-23页 |
| ·灵敏度方法 | 第14-15页 |
| ·波动性方法 | 第15-16页 |
| ·风险价值方法 | 第16-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第三章 ARCH模型及其扩展形式分析 | 第23-32页 |
| ·ARCH模型 | 第23-26页 |
| ·GARCH模型 | 第26-27页 |
| ·EGARCH模型 | 第27页 |
| ·TARCH模型 | 第27-29页 |
| ·A-PARCH模型 | 第29页 |
| ·ARCH及GARCH影响的检验 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第四章 风险价值(VaR)的计算方法研究 | 第32-41页 |
| ·历史模拟法 | 第33页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第33-34页 |
| ·极值理论方法(Methods of Extreme Value Theory) | 第34-35页 |
| ·参数分析方法 | 第35-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第五章 基于不同分布条件下的VaR模型研究 | 第41-47页 |
| ·基于正态分布条件下的GARCH-VaR模型 | 第41-42页 |
| ·基于GED分布的GARCH-VaR模型 | 第42页 |
| ·基于学生氏-t分布下的GARCH-VaR模型 | 第42-43页 |
| ·基于有偏的学生氏-t分布下的GARCH-VaR模型 | 第43-45页 |
| ·基于有偏的学生氏-t分布下的APARCH-VaR模型 | 第45页 |
| ·后验检验法 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第六章 实证分析 | 第47-58页 |
| ·数据选择 | 第47页 |
| ·基本统计特征分析 | 第47-51页 |
| ·基于不同分布条件下的风险价值分析 | 第51-55页 |
| ·小结 | 第55-58页 |
| 结束语 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录A | 第68-85页 |
| 附录B | 第85-95页 |
