| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·期权价值的形成机制 | 第8-10页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第10-14页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第10-12页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第12页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的修正与扩展 | 第12-14页 |
| ·期权定价的理论意义 | 第14页 |
| ·近期研究动态 | 第14-15页 |
| ·本文的研究目的与结构 | 第15-18页 |
| 第2章 Black-Scholes期权定价模型 | 第18-32页 |
| ·预备知识 | 第18-21页 |
| ·期权概述 | 第18-20页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第20-21页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第21-26页 |
| ·Black-Scholes方程 | 第21-24页 |
| ·Black-Scholes方程的求解 | 第24-26页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的精确性及适用性分析 | 第26-32页 |
| ·B-S定价模型假设本身的精确性 | 第26-29页 |
| ·B-S定价模型输入数据的准确性 | 第29页 |
| ·B-S定价模型的适用性 | 第29-32页 |
| 第3章 随机过程与股票价格运动 | 第32-44页 |
| ·随机过程 | 第32-33页 |
| ·连续时间随机过程 | 第33-42页 |
| ·连续时间连续样本轨道过程 | 第33-38页 |
| ·连续时间不连续样本轨道过程 | 第38-42页 |
| ·离散时间随机过程 | 第42-44页 |
| 第4章 股票价格服从混合过程的期权定价模型 | 第44-58页 |
| ·股票价格服从Ito过程和脉冲干扰过程混合分布的期权定价 | 第44-50页 |
| ·混合过程的构造 | 第44-46页 |
| ·基于不支付红利的期权定价模型 | 第46-47页 |
| ·基于不支付红利的欧式期权定价公式 | 第47-49页 |
| ·关于支付红利的情况 | 第49-50页 |
| ·股票价格服从Ito过程和马尔科夫跳跃过程混合分布的期权定价 | 第50-58页 |
| ·马尔科夫跳跃过程及其数字特征 | 第50-53页 |
| ·Ito过程的数字特征 | 第53-54页 |
| ·混合过程的构造 | 第54-55页 |
| ·基于不支付红利的期权定价模型 | 第55-56页 |
| ·基于不支付红利的欧式期权定价公式 | 第56-57页 |
| ·关于支付红利的情况 | 第57-58页 |
| 总结与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
