| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第8-11页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第11-13页 |
| ·本文的主要研究工作及目的 | 第13-14页 |
| 第2章 有红利支付的期权定价的鞅与对偶鞅模型 | 第14-24页 |
| ·预备知识 | 第14-19页 |
| ·欧式期权定价的鞅模型 | 第19-21页 |
| ·标的资产支付中间红利的对偶鞅模型 | 第21-24页 |
| 第3章 执行价格随机的期权定价模型 | 第24-34页 |
| ·预备知识 | 第24页 |
| ·股票价格服从O-U过程且执行价格随机的期权定价模型 | 第24-27页 |
| ·股票价格服从跳扩散过程期权定价模型 | 第27-32页 |
| ·本章结论 | 第32-34页 |
| 第4章 期权定价的保险精算模型 | 第34-40页 |
| ·期权定价的保险精算法 | 第34-36页 |
| ·股票价格服从O-U过程的保险精算模型 | 第36-38页 |
| ·跳扩散过程下的保险精算模型 | 第38-40页 |
| 总结 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第46页 |