| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·文章选题的背景和意义 | 第7-10页 |
| ·文章的选题背景 | 第7-8页 |
| ·本文的研究意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·多资产期权定价的研究现状 | 第10页 |
| ·非参数方法的研究现状 | 第10-12页 |
| ·文章的研究内容和结构安排 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容 | 第12页 |
| ·文章的研究方法 | 第12页 |
| ·文章的结构框架和创新点 | 第12-14页 |
| 2 COPULA理论及其在多资产期权定价研究中的运用 | 第14-20页 |
| ·COPULA理论简介 | 第14-19页 |
| ·Copula函数的特性 | 第14-16页 |
| ·常用的Copula函数 | 第16-17页 |
| ·基于Copula理论的相关性度量 | 第17-19页 |
| ·COPULA理论在多资产期权定价研究的运用 | 第19-20页 |
| 3 基于COPULA函数的彩虹期权的非参数定价模型 | 第20-26页 |
| ·期权风险中性估值原理 | 第20页 |
| ·几类典型的彩虹期权 | 第20-23页 |
| ·基于COPULA函数的彩虹期权定价模型 | 第23-26页 |
| 4 基于COPULA函数的非参数方法 | 第26-32页 |
| ·非参数估计方法 | 第26-28页 |
| ·经验密度函数 | 第26页 |
| ·核密度估计 | 第26-28页 |
| ·基于COPULA函数的非参数核密度估计法及模型检验 | 第28-32页 |
| ·基于Copula函数的非参数核密度估计 | 第28-30页 |
| ·模型的检验方法 | 第30-32页 |
| 5 模拟分析 | 第32-37页 |
| ·标的资产和数据的选取 | 第32页 |
| ·边际密度函数和分布函数的确定 | 第32-34页 |
| ·选择适当的COPULA函数 | 第34-35页 |
| ·估计Copula函数中的参数 | 第34页 |
| ·选取最优的Copula函数 | 第34-35页 |
| ·非参数定价模型下彩虹期权的价格 | 第35-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
