CAVG模型在汇率风险度量中的应用--基于个人外汇投资者
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| ·研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第16-17页 |
| 2 汇率及汇率风险相关概念概述 | 第17-19页 |
| ·汇率 | 第17页 |
| ·汇率风险及主要类型 | 第17页 |
| ·汇率风险的影响因素 | 第17-19页 |
| 3 CAVG模型的提出 | 第19-27页 |
| ·VaR的产生背景 | 第19页 |
| ·VaR的基本概念 | 第19-20页 |
| ·VaR涉及的参数选择 | 第20页 |
| ·VaR的计算方法 | 第20-21页 |
| ·参数法 | 第20页 |
| ·历史模拟法 | 第20-21页 |
| ·Monte Carlo模拟方法 | 第21页 |
| ·小结 | 第21页 |
| ·VaR模型的改进——CVaR与CAVG | 第21-26页 |
| ·VaR模型评述 | 第21-22页 |
| ·CVaR模型 | 第22-23页 |
| ·CAVG模型 | 第23-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 4 基于汇率风险度量的CAVG计算方法 | 第27-34页 |
| ·汇率收益率数据特点分析 | 第27-28页 |
| ·汇率收益率数据分布函数及模型 | 第28-31页 |
| ·Laplace分布函数及性质 | 第28-29页 |
| ·ARCH、GARCH族模型相关理论 | 第29-31页 |
| ·模型检验方法 | 第31-34页 |
| ·VaR模型检验 | 第32页 |
| ·CVaR模型检验 | 第32页 |
| ·CAVG模型检验 | 第32-34页 |
| 5 CAVG模型在汇率风险度量中的实证研究 | 第34-49页 |
| ·汇率数据选取 | 第34页 |
| ·汇率数据分析 | 第34-44页 |
| ·收益率走势分析 | 第34-35页 |
| ·收益率基本特征分析 | 第35-36页 |
| ·正态分布检验 | 第36-37页 |
| ·平稳性检验 | 第37页 |
| ·序列自相关检验 | 第37-39页 |
| ·建立均值方程 | 第39-42页 |
| ·检验扰动项 | 第42-44页 |
| ·建立模型及检验 | 第44-46页 |
| ·建立模型 | 第44页 |
| ·检验模型 | 第44-46页 |
| ·实证结果 | 第46-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·研究的结论 | 第49-50页 |
| ·论文的创新 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
