基于利率政策考量的证券市场羊群行为研究--以中国股市银行板块为例
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-16页 |
| ·羊群行为的国外相关研究 | 第11-14页 |
| ·羊群行为的国内相关研究 | 第14-15页 |
| ·利率政策对证券市场影响的相关研究 | 第15-16页 |
| ·研究的内容、思路及框架 | 第16-18页 |
| ·研究的创新点及局限性 | 第18-19页 |
| 2 文献回顾及理论阐析 | 第19-41页 |
| ·羊群行为的含义、类型及形成机理 | 第19-27页 |
| ·羊群行为的含义 | 第19-20页 |
| ·羊群行为的特点 | 第20-21页 |
| ·羊群行为的类型 | 第21-24页 |
| ·羊群行为的形成机理 | 第24-26页 |
| ·羊群行为的市场影响 | 第26-27页 |
| ·羊群行为实证模型的比较分析 | 第27-32页 |
| ·利率政策对证券市场的影响分析 | 第32-37页 |
| ·利率水平对证券市场的影响机理阐述 | 第33-35页 |
| ·利率水平与证券市场关系的影响因素 | 第35-37页 |
| ·ARCH模型描述 | 第37-41页 |
| ·ARCH模型在金融时间序列领域中的应用 | 第37页 |
| ·ARCH模型介绍 | 第37-39页 |
| ·ARCH效应的检验 | 第39-41页 |
| 3 实证研究 | 第41-50页 |
| ·研究思路与方法设计 | 第41-43页 |
| ·数据来源与样本选取 | 第43-44页 |
| ·实证分析过程与结果 | 第44-50页 |
| ·实证分析过程说明 | 第44-45页 |
| ·实证分析结果展示 | 第45-50页 |
| 4 实证研究结果的理论解释 | 第50-61页 |
| ·中国证券市场产生羊群行为的原因 | 第50-58页 |
| ·市场因素 | 第51-57页 |
| ·非市场因素 | 第57-58页 |
| ·中国证券市场羊群行为呈现不同时段特征的原因 | 第58-61页 |
| ·利率政策对证券市场羊群行为的影响 | 第58-59页 |
| ·利率政策和市场走势对羊群行为的影响机理分析 | 第59-61页 |
| 5 结论与建议 | 第61-65页 |
| ·结论总结 | 第61-62页 |
| ·政策建议 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
