反向抵押贷款利率风险的度量及防范
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·本文的研究思路 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点和重难点 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-18页 |
| ·国内外对反向抵押贷款利率风险及其管理的研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内外对利率风险管理的研究现状 | 第15-18页 |
| 3 反向抵押贷款中的利率风险 | 第18-26页 |
| ·长寿风险 | 第19-20页 |
| ·抵押住房的价值波动 | 第20-21页 |
| ·利率风险 | 第21-24页 |
| ·固定利率情况 | 第22页 |
| ·浮动利率情况 | 第22-24页 |
| ·从特设机构的净收益理解利率风险 | 第24-26页 |
| 4 利率风险管理的技术手段 | 第26-34页 |
| ·缺口分析和缺口管理 | 第26-27页 |
| ·久期缺口模型及其局限性 | 第27-29页 |
| ·期权调整利差模型(OAS模型) | 第29-31页 |
| ·有效久期与有效凸度 | 第31-32页 |
| ·反向抵押贷款中的隐含期权及OAS模型的适用性 | 第32-34页 |
| 5 数理模型的建立 | 第34-52页 |
| ·反向抵押贷款的定价模型 | 第34-38页 |
| ·主要参数分析 | 第34-37页 |
| ·反向抵押贷款定价模型的计算结果 | 第37-38页 |
| ·OAS模型在反向抵押贷款中的应用 | 第38-47页 |
| ·运用二叉树模型制造利率情景 | 第38-40页 |
| ·反向抵押贷款中的提前偿付模型 | 第40-41页 |
| ·反向抵押贷款中的OAS模型及OAS的具体计算 | 第41-47页 |
| ·利率保险对反向抵押贷款业务的影响 | 第47-52页 |
| 6 构建防范反向抵押贷款利率风险的有效机制 | 第52-58页 |
| ·收取提前还贷的违约金 | 第52-53页 |
| ·实行弹性还款利率制度 | 第53-54页 |
| ·建立利率风险预测和度量体系 | 第54-55页 |
| ·利率衍生工具 | 第55-56页 |
| ·充分发挥政府的作用 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-67页 |
| 作者简历 | 第67页 |
