| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第16-18页 |
| ·本文主要研究思路 | 第16-17页 |
| ·本文研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 权证创设制度的产生及对其有效性的界定 | 第18-25页 |
| ·我国权证创设制度产生的原因 | 第18-22页 |
| ·我国权证创设制度产生的直接原因 | 第18-19页 |
| ·我国权证创设制度产生的间接原因 | 第19-22页 |
| ·我国权证创设注销机制概述 | 第22-23页 |
| ·认购权证的创设 | 第22页 |
| ·认沽权证的创设 | 第22页 |
| ·权证创设后的注销 | 第22-23页 |
| ·权证创设制度有效性的界定 | 第23-25页 |
| 第3章 用博弈论的方法对权证创设制度有效性的分析 | 第25-33页 |
| ·模型的参与人 | 第25页 |
| ·模型描述与假设 | 第25-27页 |
| ·各参与者的支付函数 | 第27-29页 |
| ·创设情形下各参与者的支付函数 | 第27-29页 |
| ·不创设情形下各参与者的支付函数 | 第29页 |
| ·权证创设制度的有效性分析 | 第29-32页 |
| ·主力在券商创设权证和不创设权证的情况下支付函数的比较 | 第30-31页 |
| ·散户在券商创设权证和不创设权证的情况下支付函数的比较 | 第31-32页 |
| ·结论 | 第32-33页 |
| 第4章 权证创设机制是否能抑制过度投机的实证研究 | 第33-46页 |
| ·指标解释 | 第33-35页 |
| ·溢价率 | 第33页 |
| ·市价与理论价的偏离度 | 第33-34页 |
| ·隐含波动率 | 第34-35页 |
| ·样本及方法介绍 | 第35页 |
| ·对各指标的实证检验 | 第35-45页 |
| ·溢价率 | 第35-37页 |
| ·市场价格与理论价格偏离度 | 第37-39页 |
| ·隐含波动率 | 第39-45页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| 第5章 权证创设制度是否保护中小投资者利益的案例分析 | 第46-52页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·南航JTP1 创设过程 | 第46-48页 |
| ·南航JTP1 各方利益分析 | 第48-50页 |
| ·社会对权证创设制度公平合理性的质疑 | 第50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 结论及相关建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
