我国股票收益与通货膨胀的关系问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及选题意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·选题的意义 | 第12-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究述评 | 第17-18页 |
| ·本文的研究方法和结构安排 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文结构与主要内容 | 第18-20页 |
| 第2章 我国股票收益与通货膨胀关系的理论分析 | 第20-33页 |
| ·“费雪效应”假说 | 第20-22页 |
| ·“股票收益率与通货膨胀率关系悖论”的理论假说 | 第22-27页 |
| ·“代理效应”假说 | 第23页 |
| ·“反向因果关系”假说 | 第23-25页 |
| ·“波动性”假说 | 第25-26页 |
| ·其他相关假说 | 第26-27页 |
| ·我国通货膨胀状况与股票市场发展状况分析 | 第27-29页 |
| ·我国近年来通货膨胀状况概述 | 第27-28页 |
| ·我国股票市场的发展状况分析 | 第28-29页 |
| ·股票收益与通货膨胀相互关系的理论分析 | 第29-33页 |
| ·通货膨胀对股票收益的作用分析 | 第30-31页 |
| ·股票收益对通货膨胀的影响分析 | 第31-33页 |
| 第3章 我国股票收益与通货膨胀关系的实证分析 | 第33-47页 |
| ·向量自回归模型 | 第33-34页 |
| ·实证检验的变量选取与数据处理 | 第34-35页 |
| ·变量选取 | 第34-35页 |
| ·数据处理 | 第35页 |
| ·我国股票收益与通货膨胀的实证检验 | 第35-46页 |
| ·单位根（ADF）检验 | 第36页 |
| ·对“费雪效应”的检验 | 第36-38页 |
| ·对“代理效应”假说的检验 | 第38-40页 |
| ·对“反向因果”假说的检验 | 第40-43页 |
| ·“波动性”假说的检验 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 实证结果分析与政策建议 | 第47-53页 |
| ·实证结果分析 | 第47-49页 |
| ·政策建议 | 第49-53页 |
| ·货币政策应适当关注股票价格 | 第49-50页 |
| ·在反通货膨胀的同时应注意防止经济的下滑 | 第50-51页 |
| ·加强对通货膨胀的防范以降低其波动性 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 A 实证分析数据 | 第60-62页 |
