中国铜期货的最小方差套期保值比率研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
插图索引	第10-11页
附表索引	第11-12页
第1章 绪论	第12-19页
·文章的选题背景与研究意义	第12-14页
·国内外相关研究	第14-17页
·本论文的研究思路与结构安排	第17-19页
第2章 最优套期保值比率与套期保值绩效	第19-23页
·传统的幼稚方法所面临的基差风险	第19-20页
·最优套期保值率的确定	第20-21页
·套期保值有效性的度量	第21-23页
第3章 套期保值模型与最优套期保值比率估计	第23-31页
·基于线性回归方法的套期保值模型	第23页
·基于时间序列方法的套期保值模型	第23-25页
·基于衍生品定价方法的套期保值模型	第25-31页
·衍生品定价的理论基础	第25-26页
·衍生品定价模型与其最优套期保值比率估计	第26-31页
第4章 套期保值率模型检验及其绩效分析	第31-46页
·数据来源及初步处理	第31-32页
·静态的套期保值比率估计	第32页
·基于时间序列方法的套期保值比率估计	第32-37页
·单位根检验	第33-34页
·误差修正模型的建立	第34-35页
·ARCH 效应检验	第35-36页
·套期保值比率的实证结果	第36-37页
·基于衍生品定价模型的套期保值比率估计	第37-42页
·衍生品定价模型的参数估计	第38-40页
·套期保值比率的实证结果	第40-42页
·套期保值效果的比较分析	第42-46页
·套期保值效果的比较	第42-43页
·套期保值效果差异分析	第43-46页
结论与建议	第46-48页
参考文献	第48-52页
致谢	第52-53页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第53页