| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 详细摘要 | 第7-9页 |
| Detailed Abstract | 第9-14页 |
| 1 引言 | 第14-18页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·研究内容和框架 | 第15-16页 |
| ·本论文的创新点 | 第16-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-37页 |
| ·GARCH族模型研究的概述 | 第18-22页 |
| ·单变量GARCH族模型 | 第18-21页 |
| ·多元GARCH族模型 | 第21-22页 |
| ·联接函数(Copula函数)和Copula-MGARCH模型 | 第22-28页 |
| ·Copula函数方法的基本理论 | 第22-27页 |
| ·Copula-MGARCH模型 | 第27-28页 |
| ·在险值VaR(Value at Risk)及其在汇率波动风险研究中的应用 | 第28-32页 |
| ·参数模型 | 第29页 |
| ·非参数模型 | 第29-30页 |
| ·半参数模型 | 第30-32页 |
| ·人民币汇率市场研究 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 3 人民币汇率市场的波动特征分析 | 第37-45页 |
| ·汇率市场收益率的波动序列 | 第37-38页 |
| ·汇率市场收益率收益的统计特征分析 | 第38-42页 |
| ·汇率市场收益率的单位根检验 | 第38页 |
| ·汇率市场收益率的序列相关性 | 第38-40页 |
| ·汇率市场收益率的波动持续性 | 第40页 |
| ·汇率市场收益率波动的ARCH效应的检验 | 第40-41页 |
| ·汇率市场收益率的分布特征 | 第41-42页 |
| ·汇率市场收益率序列的长记忆性及其检验 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 4 人民币汇率市场收益率波动的结构突变检验及估计 | 第45-57页 |
| ·汇率市场收益率的波动过程结构突变的检测模型 | 第45-47页 |
| ·独立同分布过程的无条件方差结构突变的检验统计量及检验步骤 | 第45-47页 |
| ·GARCH族过程下修正的方差结构突变的检验统计量及检验步骤 | 第47页 |
| ·结构突变点的检测结果与分析 | 第47-50页 |
| ·基于结构突变的SPOT市场收益率波动的估计 | 第50-55页 |
| ·基于结构突变的SPOT市场收益率时间序列划分 | 第50-52页 |
| ·分段EGARCH模型和GARCH模型的参数估计及比较分析 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 5 人民币汇率市场收益率波动的相关关系分析 | 第57-67页 |
| ·三个汇率市场的收益率波动的特征分析及相关检验 | 第57-59页 |
| ·三个汇率市场的收益率波动序列 | 第57-58页 |
| ·基于多元时间序列的波动相关性检验 | 第58页 |
| ·多市场收益率的动态相关性检验 | 第58-59页 |
| ·对角BEKK-MGARCH模型的估计结果及检验 | 第59-62页 |
| ·条件均值方程的估计 | 第59-60页 |
| ·条件方差方程的估计 | 第60-62页 |
| ·DCC-MGARCH模型的估计结果及检验 | 第62-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 6 人民币汇率市场收益率波动的相依关系分析 | 第67-77页 |
| ·GARCH模型估计的各市场残差的分布拟合检验 | 第67-68页 |
| ·各市场残差的分布拟合检验 | 第67-68页 |
| ·不同边际分布的自由度是否相同的讨论 | 第68页 |
| ·Copula函数的估计 | 第68-76页 |
| ·估计模型 | 第68-69页 |
| ·估计结果 | 第69-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 7 人民币汇率风险的度量 | 第77-93页 |
| ·数据集的选择和设定 | 第77页 |
| ·基于GARCH模型的VaR估计 | 第77-80页 |
| ·GARCH模型的参数估计结果 | 第77-79页 |
| ·VaR的样本内估计与样本外预测 | 第79-80页 |
| ·基于EGARCH模型的VaR估计 | 第80-83页 |
| ·EGARCH模型的参数估计结果 | 第80-81页 |
| ·VaR的样本内估计与样本外预测 | 第81-83页 |
| ·自回归VaR(CAViaR)估计 | 第83-88页 |
| ·自回归VaR模型的参数估计方法 | 第83页 |
| ·估计结果 | 第83-88页 |
| ·样本内估计结果的检验、样本外预测结果的检验及结果分析 | 第88-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 结束语 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-100页 |
| 致谢 | 第100-101页 |
| 作者简介 | 第101页 |
| 在校期间发表的主要学术论文 | 第101-102页 |
| 附录A | 第102-105页 |
| 附录B | 第105-109页 |
| 附录C | 第109-114页 |
| 附录D | 第114-117页 |
| 附录E | 第117-120页 |
| 附录F | 第120-123页 |
| 附录G | 第123-127页 |
| 附录H | 第127-134页 |
| 附录I | 第134页 |
