| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 详细摘要 | 第6-9页 |
| Detailed Abstract | 第9-14页 |
| 1 引言 | 第14-32页 |
| ·研究的背景、目的及意义 | 第14-22页 |
| ·研究的背景 | 第14-21页 |
| ·目的及意义 | 第21-22页 |
| ·国内外研究的现状 | 第22-26页 |
| ·国内银行混业经营的风险管理研究现状 | 第22-24页 |
| ·国外银行混业经营的风险管理研究现状 | 第24-25页 |
| ·衍生金融工具规避市场风险、信用风险以及操作风险等风险 | 第25-26页 |
| ·全文结构、研究内容及创新点 | 第26-29页 |
| ·全文结构 | 第26-27页 |
| ·研究内容 | 第27-28页 |
| ·创新点 | 第28-29页 |
| ·研究方法及关键技术 | 第29-32页 |
| 2 银行混业经营的市场风险管理 | 第32-70页 |
| ·市场风险管理简介 | 第32-40页 |
| ·市场风险介绍以及测量方法 | 第32-33页 |
| ·VaR主流方法的优劣 | 第33-40页 |
| ·实证研究—银行投资组合的市场风险的管理 | 第40-63页 |
| ·没有进行风险管理时银行所面临的市场风险 | 第41-59页 |
| ·压力测试在银行混业经营投资组合风险上的应用 | 第59-63页 |
| ·金融衍生工具对冲市场风险的现实管理 | 第63-70页 |
| ·市场风险衍生工具的概述及现实应用 | 第63-64页 |
| ·实证研究—投资组合的风险对冲 | 第64-68页 |
| ·结论—利用金融衍生工具对冲国内外风险资产 | 第68-70页 |
| 3 银行混业经营的信用风险管理 | 第70-108页 |
| ·信用风险管理概述 | 第70-71页 |
| ·信用风险管理 | 第70-71页 |
| ·信用风险与市场风险的关系 | 第71页 |
| ·CREDITMETRICS模型在银行贷款组合风险管理中的应用 | 第71-98页 |
| ·投资组合信用风险模型应用 | 第71-73页 |
| ·实证研究—CreditMetrics模型在银行的企业贷款组合分析的应用 | 第73-97页 |
| ·贷款风险的解决方案—运用信用违约互换的方式管理贷款风险 | 第97-98页 |
| ·运用总收益互换管理信用风险 | 第98-103页 |
| ·总收益互换 | 第98-99页 |
| ·对冲银行贷款风险的总收益互换现实应用 | 第99-100页 |
| ·实证研究及结论—银行业投资实业如煤炭资源类企业的信用风险管理 | 第100-103页 |
| ·资产证券化管理信用风险在中国的现实应用 | 第103-108页 |
| ·国外的资产证券化 | 第103-104页 |
| ·建立适合中国国情的ABSs | 第104-106页 |
| ·建立适合中国国情的ABSs的结论 | 第106-108页 |
| 4 银行混业经营的操作风险管理 | 第108-118页 |
| ·操作风险管理概述 | 第108页 |
| ·银行对业务部门的风险控制—整体风险管理和信号博弈的结合 | 第108-112页 |
| ·基于TRM和信号博弈的银行风险管理部门对业务部门的风险控制 | 第109-112页 |
| ·优势 | 第112页 |
| ·银行对其资本市场交易员的风险监控—委托代理博弈 | 第112-118页 |
| ·激励相容约束和参与约束 | 第113页 |
| ·单一参数的博弈 | 第113-114页 |
| ·存在自然状态的多选择博弈 | 第114-115页 |
| ·选择报酬和连续努力水平的委托人-代理人模型博弃 | 第115-118页 |
| 5 银行混业经营的综合经营风险管理 | 第118-128页 |
| ·综合经营风险管理的现实部署 | 第118-120页 |
| ·综合经营风险管理内涵及解决方案 | 第118页 |
| ·综合经营风险管理系统的建立 | 第118-120页 |
| ·基于TRM的从事金融衍生品交易的交易员头寸管理 | 第120-122页 |
| ·交易员头寸的分配 | 第120-122页 |
| ·建立交易员的奖惩制度 | 第122页 |
| ·房地产市场和房贷市场风险管理 | 第122-128页 |
| ·实证研究-北京市房地产的风险测试 | 第123-127页 |
| ·北京市房贷市场的总结 | 第127-128页 |
| 6 结论、创新与展望 | 第128-132页 |
| 参考文献 | 第132-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 作者简介 | 第137页 |
| 在学期间发表学术论文及参加科研工作情况 | 第137-138页 |
| 附录A | 第138-154页 |
| 附录B | 第154-159页 |
