信息冲击与股市过度反应--来自中国A股的证据
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与研究框架 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法和学术贡献 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 学术贡献 | 第12-13页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第13-23页 |
| 2.1 有效资本市场假说 | 第13-14页 |
| 2.1.1 有效资本市场假说的定义 | 第13-14页 |
| 2.1.2 有效资本市场假说的理论缺陷 | 第14页 |
| 2.2 过度反应理论与文献综述 | 第14-19页 |
| 2.2.1 过度反应的理论表述 | 第14-16页 |
| 2.2.2 过度反应的研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2.3 过度反应文献综述小结 | 第18-19页 |
| 2.3 信息冲击理论与文献综述 | 第19-23页 |
| 2.3.1 信息冲击的理论表述 | 第19-20页 |
| 2.3.2 信息冲击与股价反应的相关研究 | 第20-21页 |
| 2.3.3 信息冲击与股价跳跃的相关研究 | 第21-22页 |
| 2.3.4 信息冲击文献综述小结 | 第22-23页 |
| 3 实证检验 | 第23-43页 |
| 3.1 数据选取 | 第23-24页 |
| 3.2 信息冲击的识别 | 第24-28页 |
| 3.2.1 跳跃检验思想 | 第25-27页 |
| 3.2.2 跳跃位置识别过程 | 第27页 |
| 3.2.3 跳跃点描述性统计 | 第27-28页 |
| 3.3 检验方法与检验结果 | 第28-39页 |
| 3.3.1 组合分析方法 | 第28-30页 |
| 3.3.2 全样本检验结果 | 第30-33页 |
| 3.3.3 分市场检验结果 | 第33-35页 |
| 3.3.4 不同市值与流动性下的分组检验结果 | 第35-39页 |
| 3.4 Fama-Macbeth回归 | 第39-42页 |
| 3.5 实证结果小结 | 第42-43页 |
| 4 研究结果及其原因分析 | 第43-47页 |
| 4.1 本文研究结论 | 第43-44页 |
| 4.2 行为金融对过度反应解释 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 后记 | 第52-54页 |
