| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 论文的研究方向 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 期权的基本理论与预备知识 | 第11-18页 |
| 2.1 期权的相关概念 | 第11页 |
| 2.2 期权的收益和利润 | 第11-12页 |
| 2.3 布朗运动 | 第12-14页 |
| 2.4 伊藤公式 | 第14-15页 |
| 2.5 股票价格过程 | 第15-17页 |
| 2.6 资产定价的无套利原理 | 第17页 |
| 2.7 Leland方程 | 第17-18页 |
| 第三章 Black—Scholes期权模型的进一步探讨 | 第18-32页 |
| 3.1 期权定价的偏微分方程模型 | 第18-21页 |
| 3.2 有交易费用的偏微分期权模型 | 第21-23页 |
| 3.3 Leland欧式定价模型 | 第23-26页 |
| 3.4 带红利支付的期权定价模型 | 第26-27页 |
| 3.5 求解带交易费和红利支付的B-S模型的期权定价公式 | 第27-32页 |
| 第四章 修正模型期权定价公式的应用 | 第32-41页 |
| 4.1 实证研究 | 第32-35页 |
| 4.2 结果分析 | 第35-39页 |
| 4.3 结论 | 第39-41页 |
| 第五章 期权定价的n叉树模型 | 第41-52页 |
| 5.1 单步二叉树模型 | 第41-43页 |
| 5.2 三叉树方法的简要介绍 | 第43-47页 |
| 5.2.1 标的资产价格的离散化 | 第43-45页 |
| 5.2.2 建立三叉树定价模型 | 第45-47页 |
| 5.3 一种四叉树模型的期权研究 | 第47-50页 |
| 5.4 实例证明 | 第50-51页 |
| 5.5 结论 | 第51-52页 |
| 第六章 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 硕士在读期间发表论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |