| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-16页 |
| 0.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外的研究状况 | 第12-14页 |
| 0.2.1 国外研究状况 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内研究状况 | 第13-14页 |
| 0.3 研究的主要内容及方法 | 第14页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 0.4 本文的创新和不足 | 第14-16页 |
| 1 银行贷款违约风险概述 | 第16-21页 |
| 1.1 银行贷款违约风险的定义 | 第16页 |
| 1.2 银行贷款违约风险的特征 | 第16-18页 |
| 1.2.1 贷款违约风险概率分布的不对称性 | 第16-17页 |
| 1.2.2 非系统性特征明显 | 第17页 |
| 1.2.3 信用悖论现象明显 | 第17页 |
| 1.2.4 贷款违约风险数据不易获取 | 第17-18页 |
| 1.3 贷款违约风险的不利影响 | 第18-21页 |
| 1.3.1 不良贷款余额增加 | 第18-19页 |
| 1.3.2 资本充足率水平下降 | 第19-21页 |
| 2 房地产开发贷款违约风险的特征 | 第21-26页 |
| 2.1 房地产开发贷款的含义 | 第21页 |
| 2.2 商业银行房地产开发贷款的现状 | 第21-23页 |
| 2.2.1 商业银行房地产开发贷款增长速度快,规模较大 | 第21-22页 |
| 2.2.2 房地产开发资金严重依赖于银行贷款 | 第22-23页 |
| 2.3 房地产开发贷款违约风险及成因 | 第23-26页 |
| 2.3.1 违约风险的特殊性 | 第23页 |
| 2.3.2 违约风险产生的宏观原因 | 第23-24页 |
| 2.3.3 违约风险产生的微观原因 | 第24-26页 |
| 3 贷款违约风险度量方法比较分析 | 第26-33页 |
| 3.1 传统贷款违约风险度量方法 | 第26-28页 |
| 3.1.1 专家分析法 | 第26-27页 |
| 3.1.2 信用评级方法 | 第27页 |
| 3.1.3 信用评分法 | 第27-28页 |
| 3.2 现代贷款违约风险度量方法 | 第28-31页 |
| 3.2.1 Credit Metrics模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 Credit Risk+模型 | 第29页 |
| 3.2.3 CPV模型 | 第29-30页 |
| 3.2.4 KMV模型 | 第30-31页 |
| 3.3 传统模型与现代模型之间的比较 | 第31-33页 |
| 3.3.1 传统度量模型与现代度量模型的比较 | 第31-32页 |
| 3.3.2 现代贷款违约风险度量模型间的比较 | 第32-33页 |
| 4 基于KMV模型的实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 KMV模型的基本思想 | 第33-35页 |
| 4.1.1 KMV模型的理论基础 | 第33页 |
| 4.1.2 分析过程和操作步骤 | 第33-34页 |
| 4.1.3 KMV模型在我国的适用性和局限性 | 第34-35页 |
| 4.2 样本选择和参数计算 | 第35-39页 |
| 4.2.1 房地产企业样本选择 | 第35-36页 |
| 4.2.2 参数的计算 | 第36-39页 |
| 4.3 违约风险估计 | 第39-41页 |
| 4.3.1 违约距离的确定 | 第39-40页 |
| 4.3.2 违约概率的计算 | 第40-41页 |
| 4.4 违约风险的对比分析 | 第41-42页 |
| 4.5 实证小结 | 第42-43页 |
| 5 结论和建议 | 第43-46页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 完善房地产开发贷款违约风险管理的建议 | 第43-46页 |
| 5.2.1 加强违约风险管理工具的研发 | 第43-44页 |
| 5.2.2 构建完备的信用数据库 | 第44页 |
| 5.2.3 完善房地产企业征信系统和信用评级制度 | 第44-45页 |
| 5.2.4 加大对信用风险管理人才的培养 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |