| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 文章结构与框架 | 第17-18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 随机投资组合理论介绍 | 第20-36页 |
| 2.1 资产的价值过程与相对回报 | 第20-28页 |
| 2.1.1 股票价格过程及性质 | 第20-22页 |
| 2.1.2 市场的刻画 | 第22页 |
| 2.1.3 组合的价值过程与性质 | 第22-25页 |
| 2.1.4 相对收益 | 第25-27页 |
| 2.1.5 市值组合与市值组合权重 | 第27-28页 |
| 2.2 投资组合的性质与长期行为 | 第28-30页 |
| 2.2.1 组合长期表现与成长率的关系 | 第29-30页 |
| 2.2.2 套利 | 第30页 |
| 2.3 市场分散性及其性质 | 第30-31页 |
| 2.3.1 市场分散性 | 第30-31页 |
| 2.3.2 市场分散性与市场超额成长率间的关系 | 第31页 |
| 2.4 函数生成组合 | 第31-36页 |
| 2.4.1 生成函数及函数生成组合 | 第31-34页 |
| 2.4.2 市场的分散性度量指标 | 第34页 |
| 2.4.3 分散性组合 | 第34-36页 |
| 第三章 函数生成组合实例与解释 | 第36-48页 |
| 3.1 常见的函数生成组合实例 | 第36-39页 |
| 3.1.1 购买-持有组合 | 第36-37页 |
| 3.1.2 市值组合 | 第37页 |
| 3.1.3 常数权重组合 | 第37-38页 |
| 3.1.4 等权重组合 | 第38页 |
| 3.1.5 市值再加权平均投资组合 | 第38-39页 |
| 3.2 分散性组合实例 | 第39-48页 |
| 3.2.1 熵指标函数与其生成的投资组合 | 第40-41页 |
| 3.2.2 D_p函数与其生成的投资组合 | 第41-43页 |
| 3.2.3 基尼系数、二次基尼函数与它们生成的投资组合 | 第43-46页 |
| 3.2.4 赫芬达尔指数与其生成的投资组合 | 第46-48页 |
| 第四章 实证研究 | 第48-82页 |
| 4.1 实证研究方法介绍 | 第48-51页 |
| 4.1.1 研究方法概述 | 第48-49页 |
| 4.1.2 数据选取与处理 | 第49页 |
| 4.1.3 投资组合表现评价指标 | 第49-51页 |
| 4.2 上证50指数股票池 | 第51-63页 |
| 4.2.1 市场条件检验 | 第51-53页 |
| 4.2.2 常见函数生成组合实例 | 第53-54页 |
| 4.2.3 分散性组合实例 | 第54-58页 |
| 4.2.4 动态跟踪上证50指数股票池 | 第58-63页 |
| 4.3 沪深300指数股票池 | 第63-72页 |
| 4.3.1 市场条件检验 | 第63-64页 |
| 4.3.2 常见函数生成组合实例 | 第64页 |
| 4.3.3 分散性组合实例 | 第64-71页 |
| 4.3.4 动态跟踪沪深300股票池 | 第71-72页 |
| 4.4 中证500指数股票池 | 第72-82页 |
| 4.4.1 市场条件验证 | 第72-74页 |
| 4.4.2 常见函数生成组合实例 | 第74-75页 |
| 4.4.3 分散性组合实例 | 第75-80页 |
| 4.4.4 动态跟踪中证500指数股票池 | 第80-82页 |
| 第五章 总结与展望 | 第82-86页 |
| 5.1 总结 | 第82-84页 |
| 5.1.1 主要结论 | 第82-83页 |
| 5.1.2 无套利与分散性假设的讨论 | 第83-84页 |
| 5.2 投资与政策建议 | 第84-85页 |
| 5.2.1 投资建议 | 第84-85页 |
| 5.2.2 政策建议 | 第85页 |
| 5.3 不足与展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第91页 |