| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstracts | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 第一节 研究背景 | 第13页 |
| 第二节 问题的提出——基于文献的简单回顾 | 第13-17页 |
| 一、为何聚焦存款利率市场化阶段 | 第14-15页 |
| 二、为何关注国有银行? | 第15-17页 |
| 第三节 研究目的和意义 | 第17-19页 |
| 第四节 研究方法 | 第19-20页 |
| 第五节 研究框架 | 第20-21页 |
| 第六节 创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 文献和理论综述 | 第23-40页 |
| 第一节 利率市场化之争 | 第23-25页 |
| 一、支持方—基于金融深化理论 | 第23-24页 |
| 二、反对方——基于金融约束理论 | 第24-25页 |
| 第二节 存款利率市场化与利率变动 | 第25-28页 |
| 第三节 银行的利率风险及其度量 | 第28-31页 |
| 一、银行账户及其利率风险度量 | 第28-30页 |
| 二、交易账户及其利率风险度量 | 第30-31页 |
| 第三节 银行利率风险度量方法 | 第31-40页 |
| 一、度量方法的发展与比较 | 第31-32页 |
| 二、国有银行度量方法的现实选择 | 第32-34页 |
| 三、利率敏感性缺口模型 | 第34-36页 |
| 四、久期缺口模型 | 第36-38页 |
| 五、VaR模型 | 第38-40页 |
| 第三章 存款利率市场化进程中国有银行利率风险实测 | 第40-52页 |
| 第一节 国有银行银行账户利率风险实测 | 第40-48页 |
| 一、利率敏感性缺口实测 | 第40-45页 |
| 二、久期缺口实测——基于标准持续期算法 | 第45-48页 |
| 第二节 国有银行交易账户利率风险实测 | 第48-52页 |
| 一、实测说明和准备 | 第48页 |
| 二、单一交易账户利率风险实测——以同业拆借业务为例 | 第48-52页 |
| 第四章 国有银行银行账户利率风险的整体研究 | 第52-67页 |
| 第一节 存款利率市场化进程中我国存贷利率变动回顾 | 第52-56页 |
| 第二节 存款利率对国有银行盈利性的影响分析 | 第56-59页 |
| 第三节 存贷利差对国有银行综合财务表现的影响分析 | 第59-67页 |
| 一、存款利率市场化后存贷利差的估计 | 第59-63页 |
| 二、存款利率市场化后存贷利差对国有银行综合财务表现的影响 | 第63-67页 |
| 第五章 总结与展望 | 第67-73页 |
| 第一节 研究结论 | 第67-68页 |
| 第二节 研究建议 | 第68-71页 |
| 第三节 研究局限和展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80-81页 |