基于类方差比的持久性变点检验及其应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-24页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状与趋势 | 第9-23页 |
| 1.2.1 研究内容与思路 | 第9-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-14页 |
| 1.2.3 两类变点简介 | 第14-22页 |
| 1.2.4 本文的研究内容 | 第22-23页 |
| 1.3 本文内容安排 | 第23-24页 |
| 2 异方差性对持久性变点检验及估计的影响分析 | 第24-37页 |
| 2.1 模型、假设与引理 | 第24-27页 |
| 2.2 异方差性对变点检验过程的影响 | 第27-30页 |
| 2.2.1 平稳原假设下的极限分布 | 第27-29页 |
| 2.2.2 单位根原假设下的极限分布 | 第29-30页 |
| 2.3 异方差性对变点估计过程的影响 | 第30-36页 |
| 2.3.1 Λ_T(τ)统计量的极限分布 | 第30-33页 |
| 2.3.2 R(N,D)统计量的极限分布 | 第33-36页 |
| 2.4 小结 | 第36-37页 |
| 3 异方差影响下的数值模拟 | 第37-48页 |
| 3.1 检验过程的数值模拟 | 第38-42页 |
| 3.1.1 检验的size | 第38-40页 |
| 3.1.2 检验的power | 第40-42页 |
| 3.2 估计过程的数值模拟 | 第42-47页 |
| 3.2.1 H_(01)下的估计结果 | 第42-45页 |
| 3.2.2 H_(10)下的估计结果 | 第45-47页 |
| 3.3 小结 | 第47-48页 |
| 4 基于FGLS的模型化异方差方法及实证分析 | 第48-56页 |
| 4.1 异方差性对统计量的影响分析 | 第48页 |
| 4.2 加权最小二乘估计与FGLS | 第48-50页 |
| 4.3 模型化异方差后的数值模拟 | 第50-52页 |
| 4.4 实证分析 | 第52-55页 |
| 4.4.1 贸易加权美元指数分析 | 第52-53页 |
| 4.4.2 美元/欧元外汇汇率分析 | 第53-55页 |
| 4.5 小结 | 第55-56页 |
| 5 结论与展望 | 第56-58页 |
| 5.1 结论 | 第56-57页 |
| 5.2 展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63页 |
