| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-17页 |
| 第一章 导论 | 第17-37页 |
| ·研究背景 | 第17-20页 |
| ·研究目的和意义 | 第20-22页 |
| ·研究目的 | 第20页 |
| ·研究意义 | 第20-22页 |
| ·国内外研究现状及评析 | 第22-31页 |
| ·国外相关研究现状及评述 | 第22-26页 |
| ·国内相关研究现状及评述 | 第26-31页 |
| ·研究的思路和方法 | 第31-35页 |
| ·研究思路 | 第31-34页 |
| ·研究方法 | 第34-35页 |
| ·论文的创新之处 | 第35-37页 |
| 第二章 货币政策调整对股票市场的影响机理 | 第37-47页 |
| ·我国货币政策操作背景及理论 | 第37-42页 |
| ·我国现行货币政策操作工具 | 第37-38页 |
| ·货币政策的反应传导渠道 | 第38-42页 |
| ·股票市场对货币政策调整的反应机理 | 第42-45页 |
| ·股票市场对中央银行存贷款基准利率调整的反应机理 | 第42-44页 |
| ·股票市场对中央银行法定存款准备金率调整的反应机理 | 第44-45页 |
| ·货币政策宣布日与调整日的选择界定 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 股票价格与货币政策的长期依存关系检验 | 第47-84页 |
| ·货币政策与资产价格波动的理论分析框架 | 第47-49页 |
| ·货币政策的资产价格传导理论 | 第47-48页 |
| ·资产价格的货币政策反应理论 | 第48-49页 |
| ·变量的选择和数据处理 | 第49-52页 |
| ·变量的选择 | 第49-50页 |
| ·农业股票板块综合价格指数的构建 | 第50-51页 |
| ·数据的处理 | 第51-52页 |
| ·检验方法的设计 | 第52-55页 |
| ·单位根检验 | 第52页 |
| ·结构向量自回归模型（SVAR） | 第52-54页 |
| ·脉冲响应与方差分解分析 | 第54-55页 |
| ·股票价格与货币政策调整的长期依存关系的实证分析 | 第55-81页 |
| ·数据统计描述 | 第55-56页 |
| ·股票价格与货币政策的Granger 因果关系检验 | 第56-58页 |
| ·股票价格与货币政策的协整关系检验 | 第58-60页 |
| ·股票价格与货币政策的VAR 模型估计 | 第60-64页 |
| ·考虑股票价格与货币政策双向互动的SVAR 模型估计 | 第64-80页 |
| ·稳健性检验 | 第80-81页 |
| ·研究结论与分析 | 第81-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 第四章 股票价格对货币政策调整反应的短期波动性分析 | 第84-100页 |
| ·研究方法设计 | 第85-88页 |
| ·标准GARCH 模型的导入 | 第85页 |
| ·推广型C-GARCH 模型的构建 | 第85-87页 |
| ·推广型T-GARCH 模型的构建 | 第87-88页 |
| ·货币政策可预见与不可预见部分的区分设计 | 第88-89页 |
| ·实证分析 | 第89-97页 |
| ·数据的选择处理和统计描述 | 第89-91页 |
| ·股票价格对货币政策调整反应的波动性及非对称性分析 | 第91-93页 |
| ·股票价格对未预见货币政策调整的反应模式及速度分析 | 第93-97页 |
| ·研究结论与分析 | 第97-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第五章 股票价格对货币政策调整的短期宣告反应 | 第100-124页 |
| ·传统事件分析方法与模型 | 第100-105页 |
| ·变量的选择和数据的处理 | 第105-106页 |
| ·股票价格变量的选择与设定 | 第105-106页 |
| ·货币政策调整事件的选择与设定 | 第106页 |
| ·数据的处理说明 | 第106页 |
| ·股票价格对货币政策调整的短期宣告反应实证检验 | 第106-122页 |
| ·事件窗口的选取 | 第106-107页 |
| ·事件窗口收益率期望值预测——基于广义回归神经网络模型预测 | 第107-112页 |
| ·事件窗口内累计超常收益率的实证分析 | 第112-118页 |
| ·股票价格对不同货币政策工具调整的宣告反应分析 | 第118-122页 |
| ·研究结论与分析 | 第122页 |
| ·本章小结 | 第122-124页 |
| 第六章 股票价格对货币政策调整的瞬时反应测度 | 第124-137页 |
| ·事件窗口分析方法及设计 | 第125-126页 |
| ·研究方法 | 第125页 |
| ·模型设计 | 第125-126页 |
| ·变量的选择和数据的处理 | 第126-130页 |
| ·股票市场变量的选择与设定 | 第126-127页 |
| ·货币政策调整代表变量的选择与设定 | 第127-128页 |
| ·数据的处理 | 第128-130页 |
| ·股票价格对货币政策调整的瞬时反应实证分析 | 第130-135页 |
| ·农业股票板块对货币政策调整的瞬时反应及预期分析 | 第130-132页 |
| ·非农业类代表性股票板块对货币政策调整的瞬时反应及预期分析 | 第132-135页 |
| ·研究结论与分析 | 第135-136页 |
| ·本章小结 | 第136-137页 |
| 第七章 金融市场交互作用下股票价格对货币政策调整的反应 | 第137-153页 |
| ·金融市场交互作用的机理分析 | 第138-139页 |
| ·多元GARCH 模型的设计 | 第139-142页 |
| ·数据的选择与处理 | 第142-144页 |
| ·农产品期货与相关上市公司股票综合价格指数的构建 | 第142-143页 |
| ·数据的选择与处理 | 第143-144页 |
| ·金融市场交互作用下股票价格对货币政策调整反应分析 | 第144-150页 |
| ·农产品期货市场与股票市场的联动分析 | 第144-148页 |
| ·金融市场交互作用下股票价格对货币政策调整反应的实证分析 | 第148-150页 |
| ·研究结论与分析 | 第150-152页 |
| ·本章小结 | 第152-153页 |
| 第八章 农业板块与市场综合价格对货币政策调整的反应差异分析 | 第153-160页 |
| ·农业板块与市场综合价格对货币政策的反应差异 | 第153-155页 |
| ·与货币政策长期依存关系的差异 | 第153页 |
| ·对货币政策调整反应的波动性差异 | 第153-154页 |
| ·对货币政策调整短期宣告反应的差异 | 第154页 |
| ·对货币政策调整反应速度及瞬时反应模式的差异 | 第154-155页 |
| ·农业板块与市场综合价格对货币政策调整反应差异的原因分析 | 第155-158页 |
| ·上市公司规模与股本结构的差异 | 第156-157页 |
| ·货币政策的行业效应及上市公司投融资能力的差异 | 第157-158页 |
| ·上市公司股票价格波动性的特点 | 第158页 |
| ·农业自身特有属性的影响 | 第158页 |
| ·本章小结 | 第158-160页 |
| 第九章 研究结论、政策建议及讨论 | 第160-164页 |
| ·研究结论与政策建议 | 第160-162页 |
| ·研究结论 | 第160-161页 |
| ·政策建议 | 第161-162页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第162-164页 |
| 参考文献 | 第164-174页 |
| 附录 | 第174-189页 |
| 附录1：货币政策调整宣布时间及调整幅度 | 第174-175页 |
| 附录2：上证农业板块指数成分股名录 | 第175-176页 |
| 附录3：第三章VAR 模型滞后期的选择 | 第176-178页 |
| 附录4：第三章SVAR 模型方差分解结果 | 第178-183页 |
| 附录5：广义回归神经网络（GRNN）的MATLAB 计算程序 | 第183-185页 |
| 附录6：多元GARCH 的计算程序 | 第185-189页 |
| 致谢 | 第189-191页 |
| 作者简介 | 第191页 |
