| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 带交易费的期权定价理论的发展 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要内容和结构框架 | 第13-15页 |
| 第二章 傅立叶变换的基本理论知识 | 第15-20页 |
| 2.1 傅立叶变换基本概念 | 第15-17页 |
| 2.1.1 傅立叶变换的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 傅立叶不同变换形式 | 第16-17页 |
| 2.2 傅立叶变换的性质 | 第17-20页 |
| 第三章 期权定价的基本理论与预备知识 | 第20-27页 |
| 3.1 期权的相关概念及价格决定因素 | 第20-21页 |
| 3.1.1 期权的相关概念 | 第20页 |
| 3.1.2 影响期权价格的因素分析 | 第20-21页 |
| 3.2 期权定价的基本原理 | 第21-24页 |
| 3.2.1 自融资策略 | 第21-22页 |
| 3.2.2 无套利原理 | 第22-23页 |
| 3.2.3 Delta 套期保值 | 第23-24页 |
| 3.3 简单随机过程知识 | 第24-25页 |
| 3.3.1 期权的复制 | 第24页 |
| 3.3.2 伊藤过程与伊藤公式 | 第24-25页 |
| 3.4 马科维茨资产组合理论 | 第25-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 期权定价模型的介绍 | 第27-32页 |
| 4.1 经典 Black-Scholes 模型 | 第27-30页 |
| 4.2 Leland 欧式期权定价模型 | 第30-31页 |
| 4.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 带比例交易费的欧式期权定价 | 第32-44页 |
| 5.1 Black-Scholes 模型的广义 Delta 规避策略 | 第32-37页 |
| 5.2 带比例交易费模型的建立 | 第37-43页 |
| 5.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 带比例交易费模型的数值分析 | 第44-51页 |
| 6.1 规避策略对期权定价的影响 | 第44-46页 |
| 6.2 期望回报率对期权定价的影响 | 第46-48页 |
| 6.3 隐含波动率微笑 | 第48-50页 |
| 6.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |