| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 表格索引 | 第9-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 信用风险与信用衍生产品 | 第11-12页 |
| 1.2 信用衍生产品定价的研究概况 | 第12-13页 |
| 1.3 总收益互换 | 第13-16页 |
| 1.4 研究思路和论文结构 | 第16-18页 |
| 第二章 利率模型 | 第18-27页 |
| 2.1 Vasicek利率模型 | 第19-20页 |
| 2.2 CIR利率模型 | 第20页 |
| 2.3 HJM模型 | 第20-27页 |
| 2.3.1 HJM模型详细介绍 | 第21-23页 |
| 2.3.2 HJM无套利条件 | 第23-24页 |
| 2.3.3 风险中性下的HJM模型 | 第24-25页 |
| 2.3.4 Libor模型 | 第25-27页 |
| 第三章 违约过程模型 | 第27-37页 |
| 3.1 强度模型 | 第27-29页 |
| 3.1.1 违约过程和强度过程 | 第27-28页 |
| 3.1.2 常数违约强度 | 第28页 |
| 3.1.3 时变违约强度 | 第28-29页 |
| 3.1.4 Cox过程 | 第29页 |
| 3.2 Sanjiv R Das 和Rangarajan K Sundaram混合模型 | 第29-32页 |
| 3.3 股票市场的超度量聚类分析 | 第32-37页 |
| 3.3.1 超度量聚类简介 | 第33-35页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第35-37页 |
| 第四章 无违约风险条件下总收益互换的定价 | 第37-48页 |
| 4.1 无违约风险条件下总收益互换在初始时刻的定价 | 第37-41页 |
| 4.2 无违约风险条件下总收益互换合约在t时刻的定价 | 第41-48页 |
| 第五章 含有违约风险的总收益互换定价 | 第48-62页 |
| 5.1 违约过程与利率过程相互独立时的spread定价 | 第50-52页 |
| 5.2 违约过程与利率过程相关时的spread定价 | 第52-54页 |
| 5.3 蒙特卡罗模拟 | 第54-62页 |
| 5.3.1 算例 | 第55-61页 |
| 5.3.2 数值模拟结果 | 第61-62页 |
| 第六章 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 硕士期间发表论文 | 第70-73页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第73页 |
