一个利率互换定价的新模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 信用风险定价模型的发展 | 第9-11页 |
| 1.2 利率互换理论研究历程 | 第11-15页 |
| 1.3 本文纲要 | 第15-16页 |
| 第二章 基础理论 | 第16-29页 |
| 2.1 利率模型 | 第16-21页 |
| 2.1.1 理论利率与市场利率 | 第16-19页 |
| 2.1.2 简单利率模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 单因子HJM模型 | 第20-21页 |
| 2.2 互换市场 | 第21-22页 |
| 2.3 信用风险定价工具 | 第22-25页 |
| 2.3.1 结构方法 | 第22-24页 |
| 2.3.2 约化方法 | 第24-25页 |
| 2.4 跳扩散模型与贴现债券定价 | 第25-29页 |
| 第三章 无违约利率互换定价 | 第29-33页 |
| 3.1 无违约利率互换市场 | 第29-30页 |
| 3.2 跳扩散模型下的LIBOR利率 | 第30-31页 |
| 3.3 无违约利率互换的定价 | 第31-32页 |
| 3.4 无违约利率互换任意时刻的价值 | 第32-33页 |
| 第四章 可违约利率互换定价 | 第33-45页 |
| 4.1 可违约利率互换市场 | 第33-34页 |
| 4.2 可违约利率互换定价 | 第34-39页 |
| 4.3 可违约利率互换任意时刻的价值 | 第39-45页 |
| 第五章 利率互换价值模拟与实证分析 | 第45-53页 |
| 5.1 关于泊松过程积分的分布 | 第45-46页 |
| 5.2 无违约利率互换任意时刻价值模拟 | 第46页 |
| 5.3 可违约利率互换任意时刻价值模拟 | 第46-50页 |
| 5.4 可违约利率互换实证分析 | 第50-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
