| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 前言 | 第10-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·论文的研究思路和结构 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-15页 |
| 2. 信用风险概述 | 第15-20页 |
| ·金融风险 | 第15-16页 |
| ·信用风险的定义 | 第16-17页 |
| ·信用风险的特征 | 第17-18页 |
| ·信用风险的控制 | 第18-20页 |
| 3. 巴塞尔新资本协议与内部评级法 | 第20-33页 |
| ·巴塞尔新资本协议概述 | 第20-25页 |
| ·巴塞尔新资本协议的产生 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔新资本协议的三大支柱 | 第21-25页 |
| ·内部评级法(IRB) | 第25-33页 |
| ·内部评级法(IRB)的概念 | 第25-26页 |
| ·内部评级法(IRB)的风险要素 | 第26-28页 |
| ·内部评级法(IRB)的步骤 | 第28-29页 |
| ·现代主流信用风险量化模型 | 第29-31页 |
| ·四种模型的优缺点分析 | 第31-33页 |
| 4. KMV模型分析 | 第33-42页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第33-38页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第34-35页 |
| ·Robert Merton的信用风险定价理论 | 第35-38页 |
| ·KMV模型的估计步骤 | 第38-40页 |
| ·估计公司资产价值V及波动率σ_V | 第38-39页 |
| ·估计债务到期日公司预期资产价值EV和违约点DP | 第39-40页 |
| ·估计公司的违约距离DD(Distance of Default) | 第40页 |
| ·由违约距离DD得到违约预期概率(EDF) | 第40页 |
| ·KMV模型的优缺点分析 | 第40-42页 |
| 5. KMV模型适用性的实证分析 | 第42-54页 |
| ·样本选取及基本假定 | 第42-45页 |
| ·样本选取 | 第42-44页 |
| ·基本假定 | 第44-45页 |
| ·参数的计算 | 第45-49页 |
| ·债务面值D | 第45页 |
| ·股权市值年波动率σ_E | 第45-47页 |
| ·股权市场价值E | 第47-49页 |
| ·估计上市公司的资产价值V及其波动率σ_V | 第49-51页 |
| ·计算公司的违约点DP | 第51页 |
| ·计算违约距离DD及预期违约概率EDF | 第51-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-54页 |
| 6. 构建我国银行信用风险内部评级体系 | 第54-59页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状与存在的问题 | 第54-56页 |
| ·构建我国银行信用风险内部评级体系的必要性 | 第56页 |
| ·构建我国银行信用风险内部评级体系的关键点 | 第56-59页 |
| 7. 总结 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |