基于GDFM模型的我国通胀动态预测研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 论文结构和主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 通货膨胀预测的理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 通货膨胀预测的相关概念 | 第17-19页 |
| 2.1.1 通货膨胀预测的概述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 通货膨胀的度量 | 第18-19页 |
| 2.2 通货膨胀预测的理论依据 | 第19-21页 |
| 2.2.1 菲利普斯曲线 | 第19-20页 |
| 2.2.2 货币供应量与通货膨胀之间的关系理论 | 第20-21页 |
| 2.3 通货膨胀预测模型介绍 | 第21-23页 |
| 2.3.1 菲利普斯曲线模型 | 第22页 |
| 2.3.2 分布滞后模型 | 第22-23页 |
| 2.3.3 ARIMA模型 | 第23页 |
| 2.4 GDFM模型概述 | 第23-27页 |
| 2.4.1 传统因子模型 | 第23-24页 |
| 2.4.2 动态因子模型 | 第24-25页 |
| 2.4.3 GDFM模型 | 第25-27页 |
| 第3章 基于GDFM模型的通货膨胀预测与比较分析 | 第27-37页 |
| 3.1 数据选取和处理 | 第27-28页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第27页 |
| 3.1.2 数据的处理 | 第27-28页 |
| 3.2 GDFM模型预测过程 | 第28-30页 |
| 3.2.1 模型的参数估计 | 第28-29页 |
| 3.2.2 因子个数的确定 | 第29-30页 |
| 3.2.3 模型预测结果 | 第30页 |
| 3.3 基于ARIMA模型的通货膨胀预测 | 第30-34页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.2 模型识别 | 第32-33页 |
| 3.3.3 模型参数估计 | 第33页 |
| 3.3.4 模型检验 | 第33-34页 |
| 3.3.5 预测 | 第34页 |
| 3.4 两个模型比较分析 | 第34-37页 |
| 3.4.1 数据选择 | 第35页 |
| 3.4.2 预测方法 | 第35页 |
| 3.4.3 实证结果 | 第35-37页 |
| 第4章 提高我国通货膨胀预测准确性的对策建议 | 第37-41页 |
| 4.1 建立完善的经济指标体系 | 第37-38页 |
| 4.2 适度提高货币政策的透明度 | 第38-39页 |
| 4.3 提高货币政策有效性 | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
