| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-26页 |
| 1.1 选题的研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 关于并购事件的研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 互联网股票论坛与个体投资者 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
| 1.2.1 并购事件的市场效应研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 并购事件的信息不对称现状研究 | 第16-18页 |
| 1.2.3 信息传播与交易市场研究现状 | 第18-21页 |
| 1.3 本文研究主要内容与框架 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.3.3 拟解决的关键问题 | 第23-24页 |
| 1.4 研究创新和不足之处 | 第24-26页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第24页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第24-26页 |
| 第2章 理论依据 | 第26-37页 |
| 2.1 市场有效性理论 | 第26-28页 |
| 2.2 信息不对称理论 | 第28-30页 |
| 2.3 有限注意理论 | 第30-32页 |
| 2.4 行为金融理论 | 第32-34页 |
| 2.5 并购相关理论 | 第34-37页 |
| 2.5.1 并购的定义 | 第34页 |
| 2.5.2 并购的类型 | 第34-36页 |
| 2.5.3 并购的理论 | 第36-37页 |
| 第3章 研究方法与模型 | 第37-50页 |
| 3.1 研究假设 | 第37-41页 |
| 3.2 模型设定 | 第41-45页 |
| 3.2.1 收益率模型 | 第41-44页 |
| 3.2.2 发帖量模型 | 第44-45页 |
| 3.2.3 收益率与发帖量相关性模型 | 第45页 |
| 3.3 数据的收集 | 第45-47页 |
| 3.3.1 样本的选取 | 第45-46页 |
| 3.3.2 数据的下载 | 第46-47页 |
| 3.4 数据处理 | 第47-50页 |
| 3.4.1 研究方法 | 第47-48页 |
| 3.4.2 数据处理过程及相关软件 | 第48-50页 |
| 第4章 实证分析 | 第50-66页 |
| 4.1 样本公司基本情况描述统计 | 第50-53页 |
| 4.2 收益率实证分析 | 第53-59页 |
| 4.2.1 个股窗口期超额收益率和累计超额收益率分析 | 第53-56页 |
| 4.2.2 不同窗口期间的累计超额收益率分析 | 第56-58页 |
| 4.2.3 公告日前后的累计超额收益率分析 | 第58-59页 |
| 4.3 发帖量与收益率的回归分析 | 第59-66页 |
| 4.3.1 当日异常发帖量与当日超额收益率的回归分析 | 第59-63页 |
| 4.3.2 前一日异常发帖量与当日超额收益率的回归分析 | 第63-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
