| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 本章小结 | 第15-16页 |
| 2 影子银行影响我国金融稳定性的理论基础 | 第16-20页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第16-17页 |
| 2.1.1 影子银行 | 第16页 |
| 2.1.2 金融稳定 | 第16-17页 |
| 2.2 理论基础 | 第17-19页 |
| 2.2.1 金融不稳定假说 | 第17-18页 |
| 2.2.2 安全边界说 | 第18-19页 |
| 2.2.3 著名的D-D模型 | 第19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 3 我国影子银行的发展现状 | 第20-29页 |
| 3.1 影子银行的产生及发展 | 第20-24页 |
| 3.1.1 影子银行的产生 | 第20-22页 |
| 3.1.2 影子银行的发展 | 第22-24页 |
| 3.2 我国影子银行的构成和特征 | 第24-25页 |
| 3.2.1 我国影子银行的构成 | 第24-25页 |
| 3.2.2 影子银行的特征 | 第25页 |
| 3.3 影子银行体系存在的问题 | 第25-28页 |
| 3.3.1 影子银行的顺周期性强化了系统系统性风险 | 第25-26页 |
| 3.3.2 影子银行高度的期限错配增大了流动性风险 | 第26-27页 |
| 3.3.3 影子银行过度复杂的金融创新加剧了金融虚拟性 | 第27页 |
| 3.3.4 影子银行的高杠杆蕴藏着巨大的金融风险 | 第27页 |
| 3.3.5 影子银行的高度关联性加大了金融风险的积聚和扩散 | 第27-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 4 我国金融稳定性评价体系的构建和衡量 | 第29-44页 |
| 4.1 FSAP评估框架 | 第29-31页 |
| 4.2 评价体系构建的基本原则 | 第31页 |
| 4.2.1 规范性 | 第31页 |
| 4.2.2 可操作性 | 第31页 |
| 4.2.3 代表性 | 第31页 |
| 4.2.4 灵敏性 | 第31页 |
| 4.3 评价指标的选取 | 第31-34页 |
| 4.3.1 宏观经济环境指标 | 第31-32页 |
| 4.3.2 金融机构发展指标 | 第32-33页 |
| 4.3.3 市场环境指标 | 第33-34页 |
| 4.3.4 我国金融稳定性评价体系的框架 | 第34页 |
| 4.4 对我国金融稳定性的衡量 | 第34-43页 |
| 4.4.1 因子分析法的简介 | 第34-35页 |
| 4.4.2 对我国金融稳定性的衡量 | 第35-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 影子银行对我国金融稳定性影响的实证分析 | 第44-56页 |
| 5.1 模型及变量的选取 | 第44-45页 |
| 5.1.1 计量模型的选取 | 第44页 |
| 5.1.2 变量的选取及数据说明 | 第44-45页 |
| 5.2 实证检验 | 第45-54页 |
| 5.2.1 滞后期选取 | 第45页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第45-47页 |
| 5.2.3 模型设定及参数估计 | 第47-50页 |
| 5.2.4 稳定性检验 | 第50-51页 |
| 5.2.5 格兰杰因果检验 | 第51页 |
| 5.2.6 脉冲响应函数分析 | 第51-54页 |
| 5.3 实证结论 | 第54-55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 6 促进影子银行健康发展的政策建议 | 第56-58页 |
| 6.1 建立动态的风险监测与预警体系 | 第56页 |
| 6.2 健全金融监管法律体系 | 第56页 |
| 6.3 完善影子银行体系金融创新功能 | 第56-57页 |
| 6.4 培育良好的经济环境,引导影子银行健康发展 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
