| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 风险理论研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究状况 | 第10-15页 |
| 1.2.1 经典风险模型的描述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 主要研究方向 | 第11-15页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-21页 |
| 2.1 随机变量的期望和方差 | 第17页 |
| 2.2 Poisson过程 | 第17-18页 |
| 2.3 复合Poisson过程 | 第18页 |
| 2.4 复合Poisson-Geometric过程 | 第18-19页 |
| 2.5 更新过程 | 第19-20页 |
| 2.6 鞅论 | 第20-21页 |
| 第三章 随机利率下双复合Poisson风险模型的破产概率 | 第21-25页 |
| 3.1 建立模型 | 第21-22页 |
| 3.2 主要结果 | 第22-25页 |
| 第四章 带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 | 第25-33页 |
| 4.1 模型引入 | 第25-26页 |
| 4.2 主要结果 | 第26-33页 |
| 第五章 结论与展望 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 附录 攻读学位期间的科研成果 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |