| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 理论研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 实证研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 小结 | 第16页 |
| 1.3 本文研究的主要内容及写作安排 | 第16-18页 |
| 第2章 在岸与离岸人民币外汇市场发展及现状 | 第18-27页 |
| 2.1 在岸人民币外汇市场 | 第18-21页 |
| 2.1.1 人民币远期结售汇业务 | 第18-19页 |
| 2.1.2 银行间人民币外汇远期交易 | 第19-21页 |
| 2.2 离岸人民币外汇市场 | 第21-24页 |
| 2.2.1 香港离岸人民币外汇即期市场 | 第21-23页 |
| 2.2.2 香港离岸人民币外汇可交割远期市场 | 第23页 |
| 2.2.3 离岸人民币无本金交割远期市场(NDF市场) | 第23-24页 |
| 2.3 CNY、CNH、NDF外汇市场的联系与不同 | 第24-27页 |
| 第3章 计量方法与样本介绍 | 第27-33页 |
| 3.1 计量方法与模型 | 第27-28页 |
| 3.1.1 VAR模型的一般表示 | 第27页 |
| 3.1.2 Granger因果检验 | 第27-28页 |
| 3.2 数据选取与时间阶段划分 | 第28-29页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第28页 |
| 3.2.2 时间阶段划分 | 第28-29页 |
| 3.3 数据处理与描述性统计分析 | 第29-33页 |
| 3.3.1 CNH市场建立前 | 第29-30页 |
| 3.3.2 CNH市场建立后 | 第30-33页 |
| 第4章 在岸与离岸人民币市场价格引导关系的实证研究 | 第33-57页 |
| 4.1 CNH市场建立前的实证研究 | 第33-41页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第33-35页 |
| 4.1.3 VAR模型结果分析 | 第35-37页 |
| 4.1.4 脉冲响应分析 | 第37-41页 |
| 4.2 CNH市场建立后的实证研究 | 第41-51页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第41页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第41-45页 |
| 4.2.3 VAR模型结果分析 | 第45-48页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第48-51页 |
| 4.3 对实证结果的进一步讨论 | 第51-57页 |
| 第5章 政策建议 | 第57-60页 |
| 5.1 完善在岸人民币外汇市场 | 第57-58页 |
| 5.2 强化在岸与离岸市场联系 | 第58-59页 |
| 5.3 增进在岸与离岸监管当局合作 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
