| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
| 1.3 研究思路和技术路线 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
| 2 商业银行信用风险管理概述 | 第20-33页 |
| 2.1 商业银行信用风险的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 巴塞尔资本协议框架下的商业银行信用风险管理 | 第21-27页 |
| 2.2.1 信用风险管理的内涵 | 第21-22页 |
| 2.2.2 巴塞尔协议演化过程中的商业银行信用风险管理 | 第22-27页 |
| 2.3 我国商业银行信用风险管理现状 | 第27-33页 |
| 2.3.1 我国商业银行信用风险现状 | 第27-30页 |
| 2.3.2 我国商业银行信用风险管理现状 | 第30-33页 |
| 3 内部评级法下的现代信用风险度量模型选择 | 第33-42页 |
| 3.1 内部评级法 | 第33-34页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第34-40页 |
| 3.2.1 Credit Metrics模型 | 第34-36页 |
| 3.2.2 Credit Risk+模型 | 第36-37页 |
| 3.2.3 Credit Portfolio View模型 | 第37-38页 |
| 3.2.4 KMV模型 | 第38-40页 |
| 3.3 KMV模型在我国的适用性分析 | 第40-42页 |
| 4 基于KMV模型的实证分析 | 第42-56页 |
| 4.1 KMV模型的修正改进 | 第42-44页 |
| 4.1.1 股权价值波动率的估算 | 第42-43页 |
| 4.1.2 违约点的选取 | 第43页 |
| 4.1.3 股权价值的计算 | 第43页 |
| 4.1.4 实证结果对比的指标 | 第43-44页 |
| 4.2 基于改进的KMV模型的实证研究 | 第44-54页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第44页 |
| 4.2.2 参数的处理及实证过程 | 第44-51页 |
| 4.2.3 实证结果检验 | 第51-54页 |
| 4.3 结果分析 | 第54-56页 |
| 5 结论及建议 | 第56-59页 |
| 5.1 结论 | 第56页 |
| 5.2 建议 | 第56-57页 |
| 5.3 论文的创新和不足 | 第57-59页 |
| 5.3.1 论文的创新之处 | 第57页 |
| 5.3.2 论文的不足之处 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
