| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与论文结构安排 | 第12-14页 |
| 2 商业银行汇率风险理论研究 | 第14-21页 |
| 2.1 汇率风险的定义、分类 | 第14-15页 |
| 2.1.1 汇率风险的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 汇率风险的分类 | 第14页 |
| 2.1.3 商业银行汇率风险产生的原因 | 第14-15页 |
| 2.2 汇率风险暴露的定义、分类 | 第15-16页 |
| 2.2.1 汇率风险暴露的定义 | 第15页 |
| 2.2.2 汇率风险暴露的分类 | 第15-16页 |
| 2.3 汇率风险暴露度量方法的发展综述 | 第16-21页 |
| 2.3.1 现金流量法 | 第16-17页 |
| 2.3.2 资本市场法 | 第17-19页 |
| 2.3.3 现金流量法和资本市场法的比较 | 第19-21页 |
| 3 外汇衍生品市场研究 | 第21-28页 |
| 3.1 外汇衍生品种类 | 第21页 |
| 3.2 外汇衍生品在汇率风险管理中的作用 | 第21-22页 |
| 3.3 外汇衍生品市场概述 | 第22-23页 |
| 3.3.1 外汇衍生品市场的基本功能 | 第22页 |
| 3.3.2 外汇衍生品的风险 | 第22-23页 |
| 3.3.3 发展外汇衍生品市场的动因 | 第23页 |
| 3.4 国内外外汇衍生品市场的发展状况 | 第23-25页 |
| 3.4.1 发达国家与发展中国家外汇衍生品市场对比 | 第23-24页 |
| 3.4.2 我国外汇衍生品市场的现状 | 第24-25页 |
| 3.5 我国商业银行外汇衍生品业务现状 | 第25-28页 |
| 3.5.1 国有银行外汇衍生品业务现状 | 第25-26页 |
| 3.5.2 股份制商业银行外汇衍生业务现状 | 第26-28页 |
| 4 商业银行汇率风险暴露实证研究 | 第28-36页 |
| 4.1 基于资本市场法的模型设定 | 第28页 |
| 4.2 样本选取及数据说明 | 第28-33页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第28-30页 |
| 4.2.2 汇率的选取 | 第30-32页 |
| 4.2.3 数据说明 | 第32-33页 |
| 4.3 模型实证分析 | 第33-36页 |
| 5 商业银行外汇衍生品业务对汇率风险影响的实证研究 | 第36-46页 |
| 5.1 变量的设定 | 第36-40页 |
| 5.1.1 被解释变量的设定 | 第36-37页 |
| 5.1.2 解释变量的设定 | 第37-38页 |
| 5.1.3 其他控制变量的设定 | 第38-40页 |
| 5.2 样本数据的选择及模型的设定 | 第40-41页 |
| 5.2.1 样本数据的选择 | 第40-41页 |
| 5.2.2 模型的设定 | 第41页 |
| 5.3 模型实证分析 | 第41-44页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第42页 |
| 5.3.2 模型设定形式的检验 | 第42页 |
| 5.3.3 模型估计结果 | 第42-44页 |
| 5.4 实证结果经济分析 | 第44-46页 |
| 6 结论与政策建议 | 第46-51页 |
| 6.1 结论 | 第46页 |
| 6.2 商业银行汇率风险管理政策建议 | 第46-47页 |
| 6.3 发展外汇衍生品市场的政策建议 | 第47-50页 |
| 6.3.1 提高商业银行外汇衍生品的运用能力 | 第47-48页 |
| 6.3.2 稳步推进外汇衍生品市场发展 | 第48-49页 |
| 6.3.3 人才储备 | 第49页 |
| 6.3.4 加强外汇衍生品市场的监管 | 第49-50页 |
| 6.4 研究局限与展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |