| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 一、 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| 二、 关于如何计算最优保证金水平的文献综述 | 第11-12页 |
| 三、 本文的结构及创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 国内外保证金制度介绍 | 第14-19页 |
| 一、 保证金制度及其类型 | 第14-15页 |
| 二、 保证金制度的功能 | 第15页 |
| 三、 美国的保证金制度 | 第15-17页 |
| 四、 我国的保证金制度 | 第17-19页 |
| 第三章 本文的研究思路和研究方法 | 第19-31页 |
| 一、 本文的研究思路 | 第19-20页 |
| 二、 本文的研究方法 | 第20-31页 |
| （一） 历史模拟法及相关文献回顾 | 第21页 |
| （二） 参数法及相关文献回顾 | 第21-25页 |
| （三） 蒙特卡洛模拟法及相关文献回顾 | 第25-26页 |
| （四） 蒙特卡洛模拟法的改进方案 | 第26-30页 |
| （五） VaR 模型的回测检验方法 | 第30-31页 |
| 第四章 VaR 方法预测沪深 300 期货交易风险的实证分析 | 第31-45页 |
| 一、 沪深 300 期货合约日收益率序列的统计分析 | 第31-35页 |
| （一） 基本统计特征 | 第32页 |
| （二） 平稳性检验 | 第32-33页 |
| （三） 收益率序列的自相关检验 | 第33页 |
| （四） 收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第33-35页 |
| 二、 运用 EWMA 模型预测沪深 300 期货合约的 VaR 值 | 第35-37页 |
| 三、 运用 GARCH 模型预测沪深 300 期货合约的 VaR 值 | 第37-40页 |
| （一） 建立沪深 300 期货合约的 GARCH 族模型 | 第37-38页 |
| （二） GARCH 族模型的实证结果及分析 | 第38-40页 |
| 四、 运用蒙特卡洛模拟法预测沪深 300 期货合约的 VaR 值 | 第40-45页 |
| 第五章 台指期货交易数据检验模型的有效性 | 第45-52页 |
| 一、 台湾期货合约收益率的统计特征分析 | 第45-46页 |
| (一)基本统计特征 | 第45-46页 |
| (二)收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第46页 |
| 二、 运用 EWMA 模型预测台指期货合约的 VaR 值 | 第46-49页 |
| 三、 运用蒙特卡洛模拟法预测台指期货合约 VaR 值 | 第49-52页 |
| 第六章 本文的结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果 | 第59页 |
