| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.3 做市商制度和金融市场仿真模型相关研究概述 | 第12-18页 |
| 1.4 本文的研究内容 | 第18-20页 |
| 2 基于多元竞争性做市商的人工金融市场建模理论 | 第20-28页 |
| 2.1 做市商做市理论 | 第20-23页 |
| 2.2 人工金融市场建模理论 | 第23-27页 |
| 2.3 ANYLOGIC 仿真平台 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 基于多元竞争性做市商的人工金融市场行为模型 | 第28-41页 |
| 3.1 引言 | 第28-29页 |
| 3.2 市场环境模型 | 第29-31页 |
| 3.3 投资者行为建模 | 第31-33页 |
| 3.4 做市商行为建模 | 第33-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 基于多元竞争性做市商的人工金融市场仿真流程设计 | 第41-49页 |
| 4.1 引言 | 第41-42页 |
| 4.2 市场环境 Agent | 第42-43页 |
| 4.3 做市商 Agent 建模 | 第43-44页 |
| 4.4 投资者 Agent 建模 | 第44-45页 |
| 4.5 仿真数据存储 | 第45-47页 |
| 4.6 本章小结 | 第47-49页 |
| 5 仿真实验设计与结果分析 | 第49-58页 |
| 5.1 引言 | 第49页 |
| 5.2 仿真实验参数设置 | 第49-50页 |
| 5.3 人工金融市场动力学特征统计实验分析 | 第50-54页 |
| 5.4 做市商买卖报价有效性验证实验分析 | 第54-57页 |
| 5.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-61页 |
| 6.1 全文总结 | 第58-59页 |
| 6.2 研究展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表论文 | 第66-67页 |
| 附录 2 攻读学位期间参加科研项目情况 | 第67页 |