| 摘要 | 第10-12页 |
| abstract | 第12-14页 |
| 1 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-20页 |
| 1.2.1 关于金融脆弱性理论的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.2 关于宏观经济因素对不良贷款率的影响研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 关于不良贷款率影响因素的实证分析方法研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 关于解决商业银行不良贷款问题的对策研究 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容、方法与结构安排 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.3.3 本文的创新点及不足 | 第21-22页 |
| 1.3.4 研究思路及技术路线 | 第22-23页 |
| 2 我国商业银行不良贷款的概述 | 第23-30页 |
| 2.1 不良贷款及不良贷款率的概念界定 | 第23页 |
| 2.1.1 不良贷款的概念界定 | 第23页 |
| 2.1.2 不良贷款率的概念界定 | 第23页 |
| 2.2 我国商业银行不良贷款监督管理发展历程 | 第23-25页 |
| 2.2.1 我国商业银行不良贷款分类方法 | 第23页 |
| 2.2.2 成立银监会对商业银行不良贷款进行监督管理 | 第23-24页 |
| 2.2.3 设立四大资产管理公司处理商业银行不良贷款 | 第24-25页 |
| 2.3 我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率的发展状况 | 第25-28页 |
| 2.3.1 我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率由“双降”转“双升” | 第25-26页 |
| 2.3.2 我国商业银行不良贷款的机构分布 | 第26-27页 |
| 2.3.3 我国商业银行不良贷款的行业分布 | 第27页 |
| 2.3.4 我国商业银行与风险相关的其他主要监管指标情况 | 第27-28页 |
| 2.4 商业银行不良贷款问题对我国宏观经济的影响 | 第28-29页 |
| 2.4.1 不良贷款与现代货币的创造机制 | 第28-29页 |
| 2.4.2 不良贷款与金融脆弱性 | 第29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 3 宏观经济因素对我国商业银行不良贷款率影响的理论分析 | 第30-38页 |
| 3.1 经济增长与商业银行不良贷款率 | 第30-33页 |
| 3.1.1 经济增长起飞阶段与不良贷款率 | 第30-31页 |
| 3.1.2 经济增长换挡阶段与不良贷款率 | 第31页 |
| 3.1.3 经济增长成熟阶段与不良贷款率 | 第31-32页 |
| 3.1.4 经济衰退阶段与不良贷款率 | 第32页 |
| 3.1.5 我国经济增长与不良贷款率 | 第32-33页 |
| 3.2 通货膨胀与不良贷款率 | 第33-34页 |
| 3.2.1 通货膨胀的强制储蓄效应与不良贷款率 | 第33页 |
| 3.2.2 通货膨胀的收入分配效应与不良贷款率 | 第33-34页 |
| 3.2.3 通货膨胀的资产结构调整效应与不良贷款率 | 第34页 |
| 3.2.4 通货膨胀的产出效应与不良贷款率 | 第34页 |
| 3.3 失业与不良贷款率 | 第34-36页 |
| 3.3.1 从企业角度看，裁员与不良贷款率 | 第35页 |
| 3.3.2 从居民角度看，失业与不良贷款率 | 第35页 |
| 3.3.3 我国失业问题与商业银行不良贷款率 | 第35-36页 |
| 3.4 货币政策与不良贷款 | 第36-37页 |
| 3.4.1 货币供应量与不良贷款率 | 第36页 |
| 3.4.2 利率与不良贷款率 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 4 宏观经济因素对我国商业银行不良贷款影响的实证分析 | 第38-51页 |
| 4.1 变量的选取、数据处理以及计量模型的选取 | 第38-39页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第38页 |
| 4.1.2 数据的来源与处理 | 第38-39页 |
| 4.2 VAR模型的介绍 | 第39页 |
| 4.3 VAR模型的建立 | 第39-41页 |
| 4.3.1 样本数据的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.2 滞后阶数p的确定 | 第40-41页 |
| 4.3.3 建立VAR模型 | 第41页 |
| 4.4 VAR模型的实证结果 | 第41-42页 |
| 4.5 VAR模型的检验 | 第42-45页 |
| 4.5.1 VAR模型稳定性检验 | 第42-43页 |
| 4.5.2 协整分析 | 第43-44页 |
| 4.5.3 格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| 4.6 脉冲响应函数分析 | 第45-47页 |
| 4.7 方差分解分析 | 第47-48页 |
| 4.8 本章小结 | 第48-51页 |
| 5 防范和化解不良贷款的对策 | 第51-55页 |
| 5.1 政府方面 | 第51-53页 |
| 5.1.1 寻找经济增长新动力，突破经济发展瓶颈 | 第51页 |
| 5.1.2 实施稳健中性的货币政策，保障利率市场化成果 | 第51-52页 |
| 5.1.3 升级人才培养和选拔模式，解决结构性失业困境 | 第52页 |
| 5.1.4 健全相关法律法规体系，加强金融监管 | 第52-53页 |
| 5.2 贷款人方面 | 第53-54页 |
| 5.2.1 关注宏观经济变化，理性放贷 | 第53页 |
| 5.2.2 健全信贷管理机制，完善风险管理体制 | 第53页 |
| 5.2.3 不良贷款证券化，解决已有不良贷款 | 第53-54页 |
| 5.3 借款人方面 | 第54页 |
| 5.3.1 加强企业道德风险管理，加强财务风险提示 | 第54页 |
| 5.3.2 加强贷款使用调查，加大逾期还款惩罚力度 | 第54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 6 本文不足之处及未来研究方向 | 第55-56页 |
| 6.1 不足之处 | 第55页 |
| 6.1.1 数据的限制 | 第55页 |
| 6.1.2 模型的简单性 | 第55页 |
| 6.2 未来研究方向 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
