| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
| 1.4 研究难点及创新点 | 第17-19页 |
| 2 我国房地产发展历程及相关理论 | 第19-25页 |
| 2.1 我国房地产发展历程 | 第19-20页 |
| 2.2 房地产价格对投资的影响 | 第20-22页 |
| 2.2.1 托宾Q效应 | 第20-21页 |
| 2.2.2 房地产业关联效应 | 第21页 |
| 2.2.3 实业资本空心化效应 | 第21页 |
| 2.2.4 信贷约束效应 | 第21-22页 |
| 2.3 房地产价格对消费的影响 | 第22-23页 |
| 2.3.1 财富效应 | 第22页 |
| 2.3.2 替代效应 | 第22页 |
| 2.3.3 预防性储蓄效应 | 第22-23页 |
| 2.4 货币政策影响房地产价格的传导机制 | 第23页 |
| 2.4.1 货币传导机制 | 第23页 |
| 2.4.2 信贷传导机制 | 第23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-25页 |
| 3 房地产经济计量分析模型 | 第25-33页 |
| 3.1 平稳序列 | 第25-26页 |
| 3.1.1 平稳序列的定义 | 第25页 |
| 3.1.2 平稳序列的检验方法 | 第25-26页 |
| 3.2 协整关系 | 第26-29页 |
| 3.2.1 伪回归现象 | 第26-27页 |
| 3.2.2 协整关系的定义 | 第27页 |
| 3.2.3 协整关系的检验方法 | 第27-28页 |
| 3.2.4 协整关系检验的5种情形 | 第28-29页 |
| 3.3 向量自回归模型(VAR) | 第29-30页 |
| 3.4 向量误差修正模型(VEC) | 第30-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 4 数据选取及分析 | 第33-47页 |
| 4.1 数据来源 | 第33-36页 |
| 4.2 季节调整 | 第36-39页 |
| 4.3 商品房均价、货币供应量M2和国内生产总值的平稳性分析 | 第39-40页 |
| 4.4 商品房均价、货币供应量M2和国内生产总值的格兰杰因果关系分析 | 第40-43页 |
| 4.4.1 格兰杰因果关系的定义 | 第40-41页 |
| 4.4.2 格兰杰因果关系的检验方法 | 第41-42页 |
| 4.4.3 格兰杰因果关系的检验结果 | 第42-43页 |
| 4.5 商品房均价、货币供应量M2和国内生产总值的协整关系分析 | 第43-45页 |
| 4.6 本章小结 | 第45-47页 |
| 5 房地产价格与国内生产总值、货币供应量之间的互动关系 | 第47-55页 |
| 5.1 脉冲响应函数分析(基于VEC模型) | 第47-49页 |
| 5.2 方差分解(基于VEC模型) | 第49-54页 |
| 5.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 6 房地产价格与国内生产总值、货币供应量的短期预测 | 第55-63页 |
| 6.1 确定VAR模型最优滞后阶数 | 第55页 |
| 6.2 VAR模型稳定性检验 | 第55-56页 |
| 6.3 VAR模型变量外生性检验 | 第56-57页 |
| 6.4 VAR方程参数估计结果 | 第57-58页 |
| 6.5 VAR模型预测 | 第58-62页 |
| 6.6 本章小结 | 第62-63页 |
| 7 研究结论与政策建议 | 第63-67页 |
| 7.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 7.2 政策建议 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
