CEV过程下带交易费的期权定价及其数值解法
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 期权定价 | 第9-10页 |
| 1.1.1 期权的定义 | 第9页 |
| 1.1.2 影响期权价格的因素 | 第9-10页 |
| 1.1.3 发展历史 | 第10页 |
| 1.2 CEV过程 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-20页 |
| 2.1 Black-Scholes期权定价理论 | 第13-16页 |
| 2.1.1 Ito公式 | 第13页 |
| 2.1.2 无套利原理 | 第13-14页 |
| 2.1.3 Black-Sholes期权定价模型 | 第14-16页 |
| 2.2 有限元基本知识 | 第16-20页 |
| 2.2.1 Sobolev空间 | 第16-17页 |
| 2.2.2 抛物方程的有限元法 | 第17-20页 |
| 第三章 CEV过程下带交易费的期权定价模型 | 第20-23页 |
| 3.1 定价方程 | 第20-21页 |
| 3.2 问题模型 | 第21-23页 |
| 第四章 有限元算法 | 第23-27页 |
| 4.1 变分形式 | 第23-24页 |
| 4.2 离散模型 | 第24-27页 |
| 4.2.1 空间离散 | 第24-25页 |
| 4.2.2 时间离散 | 第25-26页 |
| 4.2.3 边界处理 | 第26-27页 |
| 第五章 数值实验 | 第27-33页 |
| 5.1 代入具体的特征参数 | 第27-28页 |
| 5.2 波动率弹性对期权价格的影响 | 第28-30页 |
| 5.3 弹性因子对期权价格的影响 | 第30-31页 |
| 5.4 交易费对期权价格的影响 | 第31-33页 |
| 第六章 总结与展望 | 第33-35页 |
| 6.1 总结 | 第33页 |
| 6.2 展望--PML方法 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |
