| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-13页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第10-11页 |
| 2.2 马氏跳过程 | 第11页 |
| 2.3 马氏风险模型 | 第11-13页 |
| 第三章 生存概率 | 第13-21页 |
| 3.1 生存概率表达式 | 第13-14页 |
| 3.2 Erlang(2)分布情形下的生存概率 | 第14-15页 |
| 3.3 Erlang(n)分布情形下的生存概率 | 第15-18页 |
| 3.4 混合Erlang(2)分布情形下的生存概率 | 第18-21页 |
| 第四章 Gerber-shiu函数 | 第21-28页 |
| 4.1 Gerber-shiu函数满足的积微分方程 | 第21-22页 |
| 4.2 Erlang(2)分布情形下的破产概率 | 第22-24页 |
| 4.3 Erlang(2)分布情形下破产时的赤字分布 | 第24-26页 |
| 4.4 Erlang(2)分布情形下破产时赤字的矩母函数 | 第26-28页 |
| 第五章 红利期望现值函数 | 第28-38页 |
| 5.1 红利期望现值的定义 | 第28-30页 |
| 5.2 Erlang(2)分布情形下红利期望现值表达式 | 第30-31页 |
| 5.3 Erlang(n)分布情形下红利期望现值表达式 | 第31-34页 |
| 5.4 混合Erlang(2)分布情形下红利期望现值表达式 | 第34-38页 |
| 第六章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
