| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-26页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第18-22页 |
| 1.2.1 碳市场内外部均值溢出效应 | 第18页 |
| 1.2.2 碳市场内外部波动溢出效应 | 第18-21页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4 研究创新 | 第24-26页 |
| 第二章 碳市场间溢出效应理论分析 | 第26-31页 |
| 2.1 碳市场间信息流动内涵与种类 | 第26页 |
| 2.2 碳市场间信息流动机理分析 | 第26-29页 |
| 2.2.1 现代金融理论视角的溢出效应分析 | 第26-28页 |
| 2.2.2 行为金融学视角的溢出效应分析 | 第28-29页 |
| 2.3 碳市场信息流动的价格关联基础 | 第29-31页 |
| 第三章 欧盟碳市场溢出效应检验模型与方法 | 第31-38页 |
| 3.1 碳市场均值溢出效应检验方法 | 第31-34页 |
| 3.1.1 碳市场均值溢出的协整关系检验 | 第31-32页 |
| 3.1.2 碳市场均值溢出的向量误差修正模型与格兰杰因果检验 | 第32-34页 |
| 3.2 碳市场波动溢出效应检验模型 | 第34-38页 |
| 3.2.1 碳市场波动溢出效应模型构建 | 第34-36页 |
| 3.2.2 碳市场波动溢出效应模型的参数估计 | 第36-38页 |
| 第四章 欧盟碳市场溢出效应实证结果分析 | 第38-60页 |
| 4.1 样本选择与预处理 | 第38-42页 |
| 4.2 欧盟碳市场均值溢出效应实证分析 | 第42-51页 |
| 4.2.1 碳现货与碳期货市场间均值溢出效应检验 | 第43-44页 |
| 4.2.2 碳现货与碳期权市场间均值溢出效应检验 | 第44-46页 |
| 4.2.3 碳期货与碳期权市场间均值溢出效应检验 | 第46-48页 |
| 4.2.4 碳现货、碳期货、碳期权市场间均值溢出效应检验 | 第48-51页 |
| 4.3 欧盟碳市场波动溢出效应效应实证分析 | 第51-60页 |
| 4.3.1 欧盟碳市场波动溢出效应模型收敛性分析 | 第51-52页 |
| 4.3.2 欧盟碳市场波动溢出系数分析 | 第52-55页 |
| 4.3.3 欧盟碳市场动态相关性分析 | 第55-58页 |
| 4.3.4 基于DIC的欧盟碳市场溢出效应模型比较 | 第58-60页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第60-63页 |
| 5.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 5.2 研究局限展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第67-68页 |
