| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 投资组合理论绪论 | 第9-17页 |
| ·背景介绍 | 第9-10页 |
| ·Markowitz模型简介 | 第10-11页 |
| ·Markowitz模型的拓展 | 第11-13页 |
| ·CAPM与APT | 第13-14页 |
| ·投资组合理论的新发展 | 第14-17页 |
| 第2章 BL模型及其拓展 | 第17-25页 |
| ·BL模型的发展概况 | 第17-18页 |
| ·传统BL模型的构建 | 第18-19页 |
| ·BL模型中的难题与改进 | 第19-21页 |
| ·BL模型的扩展 | 第21-22页 |
| ·组合优化的方法 | 第22-25页 |
| 第3章 多指标排序方法及量化观点的确定 | 第25-33页 |
| ·聚类算法 | 第25-27页 |
| ·TOPSIS方法简介 | 第27-28页 |
| ·量化观点的确定 | 第28-30页 |
| ·GARCH模型简介 | 第30-33页 |
| 第4章 实证分析 | 第33-41页 |
| ·数据处理与分析 | 第33-35页 |
| ·指标的选择与资产的排序 | 第35-36页 |
| ·参数的分析估计 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-41页 |
| 第5章 总结和展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 在读期间的学术成果 | 第49页 |