| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文研究内容与结构 | 第13-15页 |
| 第二章 重尾分布及相依结构 | 第15-21页 |
| ·重尾分布 | 第15-17页 |
| ·几种相依结构 | 第17-21页 |
| ·Farlie-Gumbel-Morgenstern(FGM)分布 | 第17页 |
| ·Sarmanov分布 | 第17-18页 |
| ·copula | 第18-21页 |
| 第三章 copula相依随机变量乘积的尾部概率 | 第21-29页 |
| ·Breiman定理 | 第21-22页 |
| ·相关结论 | 第22-23页 |
| ·证明 | 第23-29页 |
| 第四章 保险风险和金融风险按copula相依的破产概率 | 第29-41页 |
| ·copula相依的风险模型 | 第29页 |
| ·主要结论 | 第29-30页 |
| ·证明 | 第30-41页 |
| 第五章 Sarmanov相依的破产概率 | 第41-49页 |
| ·Sarmanov相依的风险模型 | 第41-42页 |
| ·主要结论 | 第42-43页 |
| ·证明 | 第43-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |