| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景及必要性 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状及文献回顾 | 第10-15页 |
| ·本文研究内容及篇章结构 | 第15-17页 |
| 2. 期权及其定价过程 | 第17-34页 |
| ·相关数学理论知识介绍 | 第17-21页 |
| ·泊松过程 | 第17-18页 |
| ·鞅 | 第18-19页 |
| ·风险中性概率测度 | 第19-21页 |
| ·期权的相关知识 | 第21-24页 |
| ·期权的定义 | 第21页 |
| ·期权的类型 | 第21-22页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第22-24页 |
| ·经典的B-S模型回顾 | 第24-27页 |
| ·双指数跳扩散模型的欧式期权定价 | 第27-34页 |
| ·指数跳扩散模型和双指数跳扩散模型 | 第27-28页 |
| ·双指数跳扩散模型的欧式期权定价 | 第28-34页 |
| 3. 跳跃强度可变性的分析 | 第34-39页 |
| ·跳跃强度λ可变的必要性分析 | 第34-35页 |
| ·描述可变λ的模型选择 | 第35-39页 |
| ·韦萨切克(Vasicek)模型 | 第35-37页 |
| ·赫尔-怀特(Hull-White)模型 | 第37页 |
| ·考克斯-英格索尔-罗斯(CIR)模型 | 第37-39页 |
| 4. 跳跃强度可变的双指数跳扩散模型的欧式期权定价 | 第39-51页 |
| ·跳跃强度可变的双指数跳扩散模型 | 第39-40页 |
| ·基于跳跃强度可变的双指数跳扩散模型的欧式期权定价 | 第40-50页 |
| ·FOURIER积分的计算 | 第50-51页 |
| 5. 结论与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57页 |